Сравнение WTEI.DE с EMXC.DE
WTEI.DE (WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF) and EMXC.DE (Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc) are both Emerging Markets Equities funds - WTEI.DE tracks the WisdomTree Emerging Markets Equity Income while EMXC.DE tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, WTEI.DE returned 10.93%/yr vs 13.66%/yr for EMXC.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WTEI.DE charges 0.46%/yr vs 0.15%/yr for EMXC.DE.
Доходность
Сравнение доходности WTEI.DE и EMXC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTEI.DE показывает доходность 19.49%, что значительно ниже, чем у EMXC.DE с доходностью 40.23%.
WTEI.DE
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 19.49%
- 6 месяцев
- 19.16%
- 1 год
- 27.05%
- 3 года*
- 15.85%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- —
EMXC.DE
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- 5.62%
- С начала года
- 40.23%
- 6 месяцев
- 42.71%
- 1 год
- 66.91%
- 3 года*
- 25.05%
- 5 лет*
- 13.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTEI.DE и EMXC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTEI.DE WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 19.49% | 7.76% | 11.91% | 16.94% | -7.18% | 22.68% | 6.08% |
EMXC.DE Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc | 40.23% | 19.92% | 9.13% | 14.33% | -13.60% | 17.56% | 24.73% |
Correlation
The correlation between WTEI.DE and EMXC.DE is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2020 г. | 0.76 |
The correlation between WTEI.DE and EMXC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTEI.DE vs. EMXC.DE — Ранг доходности на риск
WTEI.DE
EMXC.DE
Сравнение WTEI.DE c EMXC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTEI.DE | EMXC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.62 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.45 | 5.78 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.42 | 21.97 | -5.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTEI.DE | EMXC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 3.46 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.85 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.69 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок WTEI.DE и EMXC.DE
Максимальная просадка WTEI.DE за все время составила -16.73%, что меньше максимальной просадки EMXC.DE в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEI.DE и EMXC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTEI.DE | EMXC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.73% | -38.77% | +22.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.00% | -11.87% | +5.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.97% | -20.48% | +4.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.73% | -20.48% | +3.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -2.53% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.01% | -6.73% | +2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 3.13% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTEI.DE и EMXC.DE
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE) составляет 4.57%, в то время как у Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE) волатильность равна 8.44%. Это указывает на то, что WTEI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTEI.DE | EMXC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 8.44% | -3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.66% | 17.23% | -7.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.64% | 19.85% | -7.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.86% | 15.83% | -1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.97% | 18.50% | -4.53% |
Сравнение комиссий WTEI.DE и EMXC.DE
WTEI.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии EMXC.DE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTEI.DE и EMXC.DE
Дивидендная доходность WTEI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, тогда как EMXC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMXC.DE Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTEI.DE WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 3.73% | 4.52% | 7.52% | 6.96% | 7.43% | 3.95% | 1.46% |
Часто задаваемые вопросы
WTEI.DE and EMXC.DE have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMXC.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMXC.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.46% for WTEI.DE.
WTEI.DE tracks WisdomTree Emerging Markets Equity Income, while EMXC.DE tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: WisdomTree and Amundi. Their fees differ too: 0.46% for WTEI.DE and 0.15% for EMXC.DE.
Подберите оптимальное распределение для WTEI.DE и EMXC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор