PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTEH.DE с WRNA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTEH.DE с WRNA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTEH.DE (WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) and WRNA.DE (WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - WTEH.DE is a Commodities fund tracking the Optimized Roll Commodity (EUR Hedged), while WRNA.DE is a Health & Biotech Equities fund tracking the WisdomTree BioRevolution ESG Screened. Both are passively managed. Over the past 3 years, WTEH.DE returned 14.16%/yr vs 0.92%/yr for WRNA.DE. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. WTEH.DE charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for WRNA.DE.

Доходность

Сравнение доходности WTEH.DE и WRNA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (WTEH.DE) и WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc (WRNA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTEH.DE показывает доходность 28.87%, что значительно выше, чем у WRNA.DE с доходностью 10.48%.

WTEH.DE

1 день
-1.21%
1 месяц
-0.63%
С начала года
28.87%
6 месяцев
30.95%
1 год
40.23%
3 года*
14.16%
5 лет*
9.32%
10 лет*
—

WRNA.DE

1 день
4.08%
1 месяц
4.35%
С начала года
10.48%
6 месяцев
11.73%
1 год
49.24%
3 года*
0.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTEH.DE и WRNA.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
WTEH.DE
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		28.87%14.12%1.38%-8.99%8.44%3.02%
WRNA.DE
WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc		10.48%9.13%-10.92%-3.37%-22.01%-0.98%

Correlation

The correlation between WTEH.DE and WRNA.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г.

0.10

The correlation between WTEH.DE and WRNA.DE shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с WTEH.DE:
WTEH.DE с ETLF.DEWTEH.DE с SXRS.DEWTEH.DE с EN4C.DEWTEH.DE с XAAG.DEWTEH.DE с M9SA.DEWTEH.DE с EMEH.DEWTEH.DE с UIQ1.DE
Часто сравнивают с WRNA.DE:
WRNA.DE с XGEN.DEWRNA.DE с PRAZ.DEWRNA.DE с XNGI.DEWRNA.DE с 5MVL.DEWRNA.DE с XDWH.DEWRNA.DE с ZPRX.DEWRNA.DE с D5BL.DE

Доходность на риск

WTEH.DE vs. WRNA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTEH.DE
Ранг доходности на риск WTEH.DE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEH.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEH.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEH.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEH.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEH.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
WRNA.DE
Ранг доходности на риск WRNA.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRNA.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRNA.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRNA.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRNA.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRNA.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTEH.DE c WRNA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (WTEH.DE) и WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc (WRNA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTEH.DEWRNA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
1.75

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
2.46

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.30

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.93

3.61

+3.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.94

9.63

+6.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTEH.DE vs. WRNA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTEH.DE на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа WRNA.DE равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTEH.DE и WRNA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTEH.DEWRNA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

1.75

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

-0.20

+1.05

Просадки

Сравнение просадок WTEH.DE и WRNA.DE

Максимальная просадка WTEH.DE за все время составила -28.22%, что меньше максимальной просадки WRNA.DE в -52.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEH.DE и WRNA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTEH.DEWRNA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.22%

-52.35%

+24.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.93%

-13.42%

+7.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.31%

-40.06%

+29.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

-20.73%

+16.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.64%

-27.26%

+12.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

5.04%

-2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности WTEH.DE и WRNA.DE

Текущая волатильность для WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (WTEH.DE) составляет 5.17%, в то время как у WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc (WRNA.DE) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что WTEH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WRNA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTEH.DEWRNA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

6.73%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.77%

17.21%

-2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

27.70%

-11.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

24.22%

-8.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.39%

24.22%

-8.83%

Сравнение комиссий WTEH.DE и WRNA.DE

WTEH.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии WRNA.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTEH.DE и WRNA.DE

Ни WTEH.DE, ни WRNA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WTEH.DE and WRNA.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WTEH.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WTEH.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for WRNA.DE.

WTEH.DE is categorized as Commodities, while WRNA.DE is Health & Biotech Equities. WTEH.DE tracks Optimized Roll Commodity (EUR Hedged), while WRNA.DE tracks WisdomTree BioRevolution ESG Screened. Their fees differ too: 0.35% for WTEH.DE and 0.45% for WRNA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTEH.DE и WRNA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор