PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTEF.DE с OD7F.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTEF.DE с OD7F.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTEF.DE (WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc) and OD7F.DE (WisdomTree WTI Crude Oil) are both exchange-traded funds - WTEF.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree US Efficient Core UCITS, while OD7F.DE is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg WTI Crude Oil Multi-Tenor Index. Both are passively managed. Over the past year, WTEF.DE returned 21.82% vs 66.81% for OD7F.DE. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. WTEF.DE charges 0.20%/yr vs 0.49%/yr for OD7F.DE.

Доходность

Сравнение доходности WTEF.DE и OD7F.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc (WTEF.DE) и WisdomTree WTI Crude Oil (OD7F.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WTEF.DE торгуется в EUR, в то время как OD7F.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения OD7F.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WTEF.DE показывает доходность 9.49%, что значительно ниже, чем у OD7F.DE с доходностью 75.68%.

WTEF.DE

1 день
-0.22%
1 месяц
4.75%
С начала года
9.49%
6 месяцев
9.49%
1 год
21.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OD7F.DE

1 день
-2.81%
1 месяц
-1.91%
С начала года
75.68%
6 месяцев
69.27%
1 год
66.81%
3 года*
15.49%
5 лет*
22.15%
10 лет*
5.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTEF.DE и OD7F.DE

2026 (YTD)202520242023
WTEF.DE
WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc		9.49%3.44%28.84%6.12%
OD7F.DE
WisdomTree WTI Crude Oil		75.70%-27.76%20.66%-18.38%

Correlation

The correlation between WTEF.DE and OD7F.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2023 г.

0.09

The correlation between WTEF.DE and OD7F.DE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc

WisdomTree WTI Crude Oil

Часто сравнивают с WTEF.DE:
WTEF.DE с BBUS.DEWTEF.DE с JREU.DEWTEF.DE с SPYWTEF.DE с IS3S.DEWTEF.DE с ACWI.LWTEF.DE с VOOWTEF.DE с XDEQ.L
Часто сравнивают с OD7F.DE:
OD7F.DE с WQTM.DEOD7F.DE с EUDF.DEOD7F.DE с CADUSD=XOD7F.DE с WTEE.DEOD7F.DE с WTEI.DEOD7F.DE с PCOM.DEOD7F.DE с WTD7.DE

Доходность на риск

WTEF.DE vs. OD7F.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTEF.DE
Ранг доходности на риск WTEF.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEF.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEF.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEF.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEF.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEF.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
OD7F.DE
Ранг доходности на риск OD7F.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OD7F.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OD7F.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OD7F.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OD7F.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OD7F.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTEF.DE c OD7F.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc (WTEF.DE) и WisdomTree WTI Crude Oil (OD7F.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTEF.DEOD7F.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.48

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
1.97

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.27

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

2.81

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.75

5.04

+3.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTEF.DE vs. OD7F.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTEF.DE на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OD7F.DE равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTEF.DE и OD7F.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTEF.DEOD7F.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.48

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

-0.09

+1.29

Просадки

Сравнение просадок WTEF.DE и OD7F.DE

Максимальная просадка WTEF.DE за все время составила -22.39%, что меньше максимальной просадки OD7F.DE в -95.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEF.DE и OD7F.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTEF.DEOD7F.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.39%

-95.44%

+73.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.53%

-23.62%

+15.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-39.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-67.53%

+67.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-70.15%

+66.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

13.22%

-10.71%

Волатильность

Сравнение волатильности WTEF.DE и OD7F.DE

Текущая волатильность для WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc (WTEF.DE) составляет 3.73%, в то время как у WisdomTree WTI Crude Oil (OD7F.DE) волатильность равна 15.38%. Это указывает на то, что WTEF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OD7F.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTEF.DEOD7F.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

15.38%

-11.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

38.08%

-28.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.17%

45.01%

-31.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.98%

38.08%

-23.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.98%

40.29%

-25.31%

Сравнение комиссий WTEF.DE и OD7F.DE

WTEF.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии OD7F.DE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTEF.DE и OD7F.DE

Ни WTEF.DE, ни OD7F.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WTEF.DE and OD7F.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WTEF.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WTEF.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.49% for OD7F.DE.

WTEF.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while OD7F.DE is Oil & Gas. WTEF.DE tracks WisdomTree US Efficient Core UCITS, while OD7F.DE tracks Bloomberg WTI Crude Oil Multi-Tenor Index. Their fees differ too: 0.20% for WTEF.DE and 0.49% for OD7F.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTEF.DE и OD7F.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор