PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTEF.DE с EXAG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTEF.DE с EXAG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTEF.DE (WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc) and EXAG.DE (WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both exchange-traded funds - WTEF.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree US Efficient Core UCITS, while EXAG.DE is a Commodities fund tracking the Morgan Stanley RADAR ex Agriculture & Livestock Commodity (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past year, WTEF.DE returned 21.82% vs 58.02% for EXAG.DE. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. WTEF.DE charges 0.20%/yr vs 0.60%/yr for EXAG.DE.

Доходность

Сравнение доходности WTEF.DE и EXAG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc (WTEF.DE) и WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EXAG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTEF.DE показывает доходность 9.49%, что значительно ниже, чем у EXAG.DE с доходностью 23.44%.

WTEF.DE

1 день
-0.22%
1 месяц
4.75%
С начала года
9.49%
6 месяцев
9.49%
1 год
21.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EXAG.DE

1 день
-1.00%
1 месяц
-2.39%
С начала года
23.44%
6 месяцев
32.94%
1 год
58.02%
3 года*
18.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTEF.DE и EXAG.DE

2026 (YTD)202520242023
WTEF.DE
WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc		9.49%3.44%28.84%6.12%
EXAG.DE
WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		23.44%32.86%1.21%-1.77%

Correlation

The correlation between WTEF.DE and EXAG.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2023 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc

WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с WTEF.DE:
WTEF.DE с BBUS.DEWTEF.DE с JREU.DEWTEF.DE с SPYWTEF.DE с IS3S.DEWTEF.DE с ACWI.LWTEF.DE с VOOWTEF.DE с XDEQ.L
Часто сравнивают с EXAG.DE:
EXAG.DE с EMEH.DEEXAG.DE с BCFU.DEEXAG.DE с ETL2.DEEXAG.DE с BCFE.DEEXAG.DE с XSVT.DEEXAG.DE с SXRS.DEEXAG.DE с XCMC.DE

Доходность на риск

WTEF.DE vs. EXAG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTEF.DE
Ранг доходности на риск WTEF.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEF.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEF.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEF.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEF.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEF.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
EXAG.DE
Ранг доходности на риск EXAG.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXAG.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXAG.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXAG.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXAG.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXAG.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTEF.DE c EXAG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc (WTEF.DE) и WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EXAG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTEF.DEEXAG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.73

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
3.22

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.45

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

5.01

-2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.75

17.27

-8.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTEF.DE vs. EXAG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTEF.DE на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа EXAG.DE равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTEF.DE и EXAG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTEF.DEEXAG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.73

-1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.53

+0.68

Просадки

Сравнение просадок WTEF.DE и EXAG.DE

Максимальная просадка WTEF.DE за все время составила -22.39%, что меньше максимальной просадки EXAG.DE в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEF.DE и EXAG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTEF.DEEXAG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.39%

-35.04%

+12.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.53%

-11.94%

+3.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-6.47%

+5.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-21.25%

+17.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.47%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности WTEF.DE и EXAG.DE

Текущая волатильность для WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc (WTEF.DE) составляет 3.73%, в то время как у WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EXAG.DE) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что WTEF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXAG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTEF.DEEXAG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

5.02%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

19.08%

-9.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.17%

21.98%

-8.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.98%

20.80%

-5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.98%

20.80%

-5.82%

Сравнение комиссий WTEF.DE и EXAG.DE

WTEF.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EXAG.DE в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTEF.DE и EXAG.DE

Ни WTEF.DE, ни EXAG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WTEF.DE and EXAG.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WTEF.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WTEF.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for EXAG.DE.

WTEF.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while EXAG.DE is Commodities. WTEF.DE tracks WisdomTree US Efficient Core UCITS, while EXAG.DE tracks Morgan Stanley RADAR ex Agriculture & Livestock Commodity (EUR Hedged). Their fees differ too: 0.20% for WTEF.DE and 0.60% for EXAG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTEF.DE и EXAG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор