PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTEE.DE с PRAZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTEE.DE с PRAZ.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE).

WTEE.DE и PRAZ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTEE.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Equity Income. Фонд был запущен 21 окт. 2014 г.. PRAZ.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WTEE.DE и PRAZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTEE.DE и PRAZ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
WTEE.DE
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF		9.68%28.58%2.39%15.07%0.05%18.73%6.60%
PRAZ.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF		0.13%24.75%9.66%19.29%-11.83%26.38%9.48%

Доходность по периодам

С начала года, WTEE.DE показывает доходность 9.68%, что значительно выше, чем у PRAZ.DE с доходностью 0.13%.

WTEE.DE

1 день
2.04%
1 месяц
-0.09%
С начала года
9.68%
6 месяцев
15.35%
1 год
25.78%
3 года*
16.39%
5 лет*
12.42%
10 лет*
—

PRAZ.DE

1 день
2.78%
1 месяц
-3.75%
С начала года
0.13%
6 месяцев
4.35%
1 год
14.44%
3 года*
13.49%
5 лет*
10.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF

Amundi Prime Eurozone UCITS ETF

Часто сравнивают с WTEE.DE:
WTEE.DE с EXSH.DEWTEE.DE с JEPQWTEE.DE с LGGE.DEWTEE.DE с TDIVWTEE.DE с QYLDWTEE.DE с TDIV.ASWTEE.DE с EUHD.L
Часто сравнивают с PRAZ.DE:
PRAZ.DE с PRAE.DEPRAZ.DE с LYY0.DEPRAZ.DE с SLMA.DEPRAZ.DE с IBC0.DEPRAZ.DE с IS3U.DEPRAZ.DE с EDM4.DEPRAZ.DE с SPYL.DE

Сравнение комиссий WTEE.DE и PRAZ.DE

WTEE.DE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии PRAZ.DE в 0.05%.

WTEE.DE
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF
PRAZ.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF

Доходность на риск

WTEE.DE vs. PRAZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTEE.DE
Ранг доходности на риск WTEE.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEE.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEE.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEE.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEE.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEE.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PRAZ.DE
Ранг доходности на риск PRAZ.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAZ.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAZ.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAZ.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAZ.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAZ.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTEE.DE c PRAZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTEE.DEPRAZ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

0.86

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

1.24

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.17

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

1.46

+1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.45

5.25

+7.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTEE.DE vs. PRAZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTEE.DE на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа PRAZ.DE равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTEE.DE и PRAZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTEE.DEPRAZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

0.86

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.60

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.48

+0.56

Корреляция

Корреляция между WTEE.DE и PRAZ.DE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTEE.DE и PRAZ.DE

Дивидендная доходность WTEE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, тогда как PRAZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
WTEE.DE
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF		4.78%5.37%6.81%5.61%5.35%4.64%
PRAZ.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WTEE.DE и PRAZ.DE

Максимальная просадка WTEE.DE за все время составила -16.45%, что меньше максимальной просадки PRAZ.DE в -29.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEE.DE и PRAZ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WTEE.DEPRAZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.45%

-29.52%

+13.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-11.93%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.45%

-24.09%

+7.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-6.34%

+4.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-6.29%

+3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.89%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности WTEE.DE и PRAZ.DE

Текущая волатильность для WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) составляет 4.93%, в то время как у Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что WTEE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTEE.DEPRAZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

6.51%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

10.51%

-2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.78%

16.68%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

16.77%

-1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.43%

19.14%

-3.71%