PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WTEE.DE с AW1H.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WTEE.DE и AW1H.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) и UBS ETF (IE) MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (EUR) Acc (AW1H.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTEE.DE и AW1H.DE


2026 (YTD)20252024202320222021
WTEE.DE
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF
8.93%28.58%2.39%15.07%0.05%4.14%
AW1H.DE
UBS ETF (IE) MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (EUR) Acc
-1.82%23.67%10.99%18.33%-14.28%2.74%

Доходность по периодам

С начала года, WTEE.DE показывает доходность 8.93%, что значительно выше, чем у AW1H.DE с доходностью -1.82%.


WTEE.DE

1 день
1.34%
1 месяц
2.10%
С начала года
8.93%
6 месяцев
15.40%
1 год
24.93%
3 года*
16.03%
5 лет*
12.26%
10 лет*

AW1H.DE

1 день
2.92%
1 месяц
-4.54%
С начала года
-1.82%
6 месяцев
2.87%
1 год
12.56%
3 года*
12.47%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WTEE.DE и AW1H.DE

WTEE.DE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии AW1H.DE в 0.12%.


Доходность на риск

WTEE.DE vs. AW1H.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WTEE.DE
Ранг доходности на риск WTEE.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEE.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEE.DE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEE.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEE.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEE.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина

AW1H.DE
Ранг доходности на риск AW1H.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW1H.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW1H.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW1H.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW1H.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW1H.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTEE.DE c AW1H.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) и UBS ETF (IE) MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (EUR) Acc (AW1H.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WTEE.DEAW1H.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

0.76

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.09

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.16

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.38

1.17

+3.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.20

4.24

+11.95

WTEE.DE vs. AW1H.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTEE.DE на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа AW1H.DE равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTEE.DE и AW1H.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WTEE.DEAW1H.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.76

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.45

+0.58

Корреляция

Корреляция между WTEE.DE и AW1H.DE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WTEE.DE и AW1H.DE

Дивидендная доходность WTEE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, тогда как AW1H.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021
WTEE.DE
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF
4.81%5.37%6.81%5.61%5.35%4.64%
AW1H.DE
UBS ETF (IE) MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (EUR) Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WTEE.DE и AW1H.DE

Максимальная просадка WTEE.DE за все время составила -16.45%, что меньше максимальной просадки AW1H.DE в -26.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEE.DE и AW1H.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


WTEE.DEAW1H.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.45%

-26.23%

+9.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.73%

-11.99%

+2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-7.02%

+4.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-5.87%

+3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

3.00%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности WTEE.DE и AW1H.DE

Текущая волатильность для WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) составляет 4.54%, в то время как у UBS ETF (IE) MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (EUR) Acc (AW1H.DE) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что WTEE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AW1H.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WTEE.DEAW1H.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

6.65%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

10.57%

-2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.68%

16.59%

-1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

16.65%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.41%

16.65%

-1.24%