PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AW1H.DE с AMES.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AW1H.DE и AMES.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (EUR) Acc (AW1H.DE) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AW1H.DE и AMES.DE


2026 (YTD)20252024202320222021
AW1H.DE
UBS ETF (IE) MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (EUR) Acc
-1.82%23.67%10.99%18.33%-14.28%2.74%
AMES.DE
Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR
1.66%55.41%19.00%25.94%0.03%-1.17%

Доходность по периодам

С начала года, AW1H.DE показывает доходность -1.82%, что значительно ниже, чем у AMES.DE с доходностью 1.66%.


AW1H.DE

1 день
2.92%
1 месяц
-4.54%
С начала года
-1.82%
6 месяцев
2.87%
1 год
12.56%
3 года*
12.47%
5 лет*
10 лет*

AMES.DE

1 день
2.93%
1 месяц
-1.70%
С начала года
1.66%
6 месяцев
14.32%
1 год
36.37%
3 года*
28.20%
5 лет*
19.57%
10 лет*
10.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AW1H.DE и AMES.DE

AW1H.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии AMES.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

AW1H.DE vs. AMES.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AW1H.DE
Ранг доходности на риск AW1H.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW1H.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW1H.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW1H.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW1H.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW1H.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина

AMES.DE
Ранг доходности на риск AMES.DE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMES.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMES.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMES.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMES.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMES.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AW1H.DE c AMES.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (EUR) Acc (AW1H.DE) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AW1H.DEAMES.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

2.01

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

2.52

-1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.39

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

3.39

-2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.24

12.19

-7.95

AW1H.DE vs. AMES.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AW1H.DE на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа AMES.DE равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AW1H.DE и AMES.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AW1H.DEAMES.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

2.01

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.46

-0.01

Корреляция

Корреляция между AW1H.DE и AMES.DE составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AW1H.DE и AMES.DE

Ни AW1H.DE, ни AMES.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AW1H.DE и AMES.DE

Максимальная просадка AW1H.DE за все время составила -26.23%, что меньше максимальной просадки AMES.DE в -40.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW1H.DE и AMES.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


AW1H.DEAMES.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.23%

-40.98%

+14.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-11.80%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.02%

-5.03%

-1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.87%

-9.86%

+3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.96%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности AW1H.DE и AMES.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (EUR) Acc (AW1H.DE) составляет 6.65%, в то время как у Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что AW1H.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMES.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AW1H.DEAMES.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

7.07%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.57%

12.15%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

18.06%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.65%

17.81%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

20.95%

-4.30%