PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTED.DE с GACB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTED.DE с GACB.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTED.DE (WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF) and GACB.DE (Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.)) are both Emerging Markets Equities funds - WTED.DE tracks the WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend while GACB.DE tracks the Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity. Both are passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WTED.DE charges 0.54%/yr vs 0.49%/yr for GACB.DE.

Доходность

Сравнение доходности WTED.DE и GACB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF (WTED.DE) и Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) (GACB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

WTED.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.02%
С начала года
12.11%
6 месяцев
13.60%
1 год
19.75%
3 года*
13.14%
5 лет*
9.01%
10 лет*
—

GACB.DE

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTED.DE и GACB.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
WTED.DE
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF		12.11%7.14%10.28%17.32%-5.53%21.90%15.73%
GACB.DE
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.)		4.68%17.61%13.29%6.42%-14.91%7.63%17.30%

Correlation

The correlation between WTED.DE and GACB.DE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2020 г.

0.74

Over the past year, the correlation between WTED.DE and GACB.DE has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF

Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.)

Часто сравнивают с WTED.DE:
WTED.DE с AVEEWTED.DE с AVDVWTED.DE с ESRI.DEWTED.DE с EMXC.DEWTED.DE с WTEI.DEWTED.DE с SPYV.DEWTED.DE с EUNY.DE
Часто сравнивают с GACB.DE:
GACB.DE с GACA.DEGACB.DE с ESRI.DEGACB.DE с AW12.DEGACB.DE с WTD8.DEGACB.DE с H41E.DEGACB.DE с EMXC.DEGACB.DE с EUNM.DE

Доходность на риск

WTED.DE vs. GACB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTED.DE
Ранг доходности на риск WTED.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTED.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTED.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTED.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTED.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTED.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
GACB.DE
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTED.DE c GACB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF (WTED.DE) и Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) (GACB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTED.DEGACB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.90

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTED.DE vs. GACB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTED.DEGACB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

—

—

Просадки

Сравнение просадок WTED.DE и GACB.DE

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTED.DEGACB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.05%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.07%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности WTED.DE и GACB.DE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTED.DEGACB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.20%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.32%

—

—

Сравнение комиссий WTED.DE и GACB.DE

WTED.DE берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии GACB.DE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTED.DE и GACB.DE

Дивидендная доходность WTED.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, тогда как GACB.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
GACB.DE
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WTED.DE
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF		2.84%3.61%6.31%4.74%4.17%2.79%1.25%

Часто задаваемые вопросы

WTED.DE and GACB.DE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GACB.DE is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GACB.DE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.54% for WTED.DE.

WTED.DE tracks WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend, while GACB.DE tracks Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity. They also come from different issuers: WisdomTree and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.54% for WTED.DE and 0.49% for GACB.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTED.DE и GACB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор