PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GACB.DE с AW12.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GACB.DE и AW12.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) (GACB.DE) и UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW12.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GACB.DE и AW12.DE


2026 (YTD)20252024202320222021
GACB.DE
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.)
23.06%17.61%13.29%6.42%-14.91%0.06%
AW12.DE
UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc
3.78%18.87%12.31%3.30%-15.75%-1.31%

Доходность по периодам

С начала года, GACB.DE показывает доходность 23.06%, что значительно выше, чем у AW12.DE с доходностью 3.78%.


GACB.DE

1 день
17.56%
1 месяц
15.35%
С начала года
23.06%
6 месяцев
25.84%
1 год
45.50%
3 года*
19.29%
5 лет*
7.83%
10 лет*

AW12.DE

1 день
-1.79%
1 месяц
-1.76%
С начала года
3.78%
6 месяцев
6.10%
1 год
23.26%
3 года*
11.72%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GACB.DE и AW12.DE

GACB.DE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии AW12.DE в 0.16%.


Доходность на риск

GACB.DE vs. AW12.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GACB.DE
Ранг доходности на риск GACB.DE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GACB.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GACB.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GACB.DE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GACB.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GACB.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина

AW12.DE
Ранг доходности на риск AW12.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW12.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW12.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW12.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW12.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW12.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GACB.DE c AW12.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) (GACB.DE) и UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW12.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GACB.DEAW12.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.23

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.09

1.71

+1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.24

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.49

2.79

+1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.59

9.92

+5.67

GACB.DE vs. AW12.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GACB.DE на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа AW12.DE равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GACB.DE и AW12.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GACB.DEAW12.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.23

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.21

+0.22

Корреляция

Корреляция между GACB.DE и AW12.DE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GACB.DE и AW12.DE

Ни GACB.DE, ни AW12.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GACB.DE и AW12.DE

Максимальная просадка GACB.DE за все время составила -31.63%, что больше максимальной просадки AW12.DE в -24.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GACB.DE и AW12.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


GACB.DEAW12.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.63%

-24.09%

-7.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-9.97%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.53%

+8.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.68%

-10.19%

+1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.80%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности GACB.DE и AW12.DE

Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) (GACB.DE) имеет более высокую волатильность в 17.18% по сравнению с UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW12.DE) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что GACB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AW12.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GACB.DEAW12.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.18%

6.97%

+10.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.03%

13.34%

+6.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.97%

18.91%

+6.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

17.61%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

17.61%

+1.28%