Сравнение GACB.DE с AW12.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) (GACB.DE) и UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW12.DE).
GACB.DE и AW12.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GACB.DE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity. Фонд был запущен 4 нояб. 2019 г.. AW12.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned. Фонд был запущен 5 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GACB.DE и AW12.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GACB.DE и AW12.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GACB.DE Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) | 23.06% | 17.61% | 13.29% | 6.42% | -14.91% | 0.06% |
AW12.DE UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc | 3.78% | 18.87% | 12.31% | 3.30% | -15.75% | -1.31% |
Доходность по периодам
С начала года, GACB.DE показывает доходность 23.06%, что значительно выше, чем у AW12.DE с доходностью 3.78%.
GACB.DE
- 1 день
- 17.56%
- 1 месяц
- 15.35%
- С начала года
- 23.06%
- 6 месяцев
- 25.84%
- 1 год
- 45.50%
- 3 года*
- 19.29%
- 5 лет*
- 7.83%
- 10 лет*
- —
AW12.DE
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- 3.78%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 23.26%
- 3 года*
- 11.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GACB.DE и AW12.DE
GACB.DE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии AW12.DE в 0.16%.
Доходность на риск
GACB.DE vs. AW12.DE — Ранг доходности на риск
GACB.DE
AW12.DE
Сравнение GACB.DE c AW12.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) (GACB.DE) и UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW12.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GACB.DE | AW12.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 1.23 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.09 | 1.71 | +1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.24 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | 2.79 | +1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.59 | 9.92 | +5.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GACB.DE | AW12.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.23 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.21 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между GACB.DE и AW12.DE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GACB.DE и AW12.DE
Ни GACB.DE, ни AW12.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GACB.DE и AW12.DE
Максимальная просадка GACB.DE за все время составила -31.63%, что больше максимальной просадки AW12.DE в -24.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GACB.DE и AW12.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| GACB.DE | AW12.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.63% | -24.09% | -7.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.14% | -9.97% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.53% | +8.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.68% | -10.19% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.80% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности GACB.DE и AW12.DE
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) (GACB.DE) имеет более высокую волатильность в 17.18% по сравнению с UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW12.DE) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что GACB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AW12.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GACB.DE | AW12.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.18% | 6.97% | +10.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.03% | 13.34% | +6.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.97% | 18.91% | +6.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 17.61% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.89% | 17.61% | +1.28% |