Сравнение GACB.DE с ESRI.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) (GACB.DE) и BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE).
GACB.DE и ESRI.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GACB.DE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity. Фонд был запущен 4 нояб. 2019 г.. ESRI.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped. Фонд был запущен 21 июл. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GACB.DE и ESRI.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GACB.DE и ESRI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GACB.DE Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) | 23.06% | 17.61% | 13.29% | 6.42% | -14.91% | 7.63% | 1.70% | 2.23% |
ESRI.DE BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc | 0.25% | 11.11% | 6.74% | 1.56% | -10.79% | 9.06% | 7.41% | 1.90% |
Разные валюты инструментов
GACB.DE торгуется в EUR, в то время как ESRI.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESRI.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GACB.DE показывает доходность 23.06%, что значительно выше, чем у ESRI.DE с доходностью 0.25%.
GACB.DE
- 1 день
- 17.56%
- 1 месяц
- 15.35%
- С начала года
- 23.06%
- 6 месяцев
- 25.84%
- 1 год
- 45.50%
- 3 года*
- 19.29%
- 5 лет*
- 7.83%
- 10 лет*
- —
ESRI.DE
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 14.41%
- 3 года*
- 7.18%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GACB.DE и ESRI.DE
GACB.DE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ESRI.DE в 0.30%.
Доходность на риск
GACB.DE vs. ESRI.DE — Ранг доходности на риск
GACB.DE
ESRI.DE
Сравнение GACB.DE c ESRI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) (GACB.DE) и BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GACB.DE | ESRI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 0.85 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.09 | 1.23 | +1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.17 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | 1.58 | +2.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.59 | 6.13 | +9.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GACB.DE | ESRI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 0.85 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.13 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.31 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между GACB.DE и ESRI.DE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GACB.DE и ESRI.DE
Ни GACB.DE, ни ESRI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GACB.DE и ESRI.DE
Максимальная просадка GACB.DE за все время составила -31.63%, что меньше максимальной просадки ESRI.DE в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GACB.DE и ESRI.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| GACB.DE | ESRI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.63% | -42.02% | +10.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.14% | -13.38% | +3.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.46% | -31.45% | +9.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -11.46% | +11.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.68% | -13.24% | +4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 3.44% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности GACB.DE и ESRI.DE
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) (GACB.DE) имеет более высокую волатильность в 17.18% по сравнению с BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE) с волатильностью 7.76%. Это указывает на то, что GACB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESRI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GACB.DE | ESRI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.18% | 7.76% | +9.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.03% | 12.27% | +7.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.97% | 16.85% | +8.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 14.91% | +2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.89% | 17.96% | +0.93% |