Сравнение WTEC.L с XLKQ.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc (WTEC.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L).
WTEC.L и XLKQ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTEC.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Information Technology index. Фонд был запущен 29 апр. 2016 г.. XLKQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WTEC.L и XLKQ.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTEC.L и XLKQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTEC.L SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc | -8.24% | 22.22% | 34.07% | 54.87% | -31.49% | 29.89% | 44.12% | 46.72% | -3.47% | 37.86% |
XLKQ.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc | -8.74% | 24.49% | 41.63% | 59.85% | -29.07% | 35.05% | 42.15% | 50.99% | -4.30% | 34.14% |
Разные валюты инструментов
WTEC.L торгуется в USD, в то время как XLKQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLKQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WTEC.L показывает доходность -8.24%, что значительно выше, чем у XLKQ.L с доходностью -8.70%.
WTEC.L
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- -8.24%
- 6 месяцев
- -7.50%
- 1 год
- 27.37%
- 3 года*
- 24.43%
- 5 лет*
- 14.99%
- 10 лет*
- —
XLKQ.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -8.70%
- 6 месяцев
- -7.63%
- 1 год
- 29.72%
- 3 года*
- 28.56%
- 5 лет*
- 18.72%
- 10 лет*
- 22.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTEC.L и XLKQ.L
WTEC.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XLKQ.L в 0.14%.
Доходность на риск
WTEC.L vs. XLKQ.L — Ранг доходности на риск
WTEC.L
XLKQ.L
Сравнение WTEC.L c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc (WTEC.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTEC.L | XLKQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.24 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.82 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 2.24 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.44 | 7.04 | -0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTEC.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.24 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.81 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 1.03 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между WTEC.L и XLKQ.L составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTEC.L и XLKQ.L
Ни WTEC.L, ни XLKQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WTEC.L и XLKQ.L
Максимальная просадка WTEC.L за все время составила -35.96%, примерно равная максимальной просадке XLKQ.L в -35.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEC.L и XLKQ.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTEC.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.96% | -28.74% | -7.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.86% | -16.76% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.96% | -28.74% | -7.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.18% | -13.31% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -5.08% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.49% | 6.24% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTEC.L и XLKQ.L
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc (WTEC.L) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что WTEC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLKQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTEC.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 6.06% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.25% | 14.95% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.87% | 23.88% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.32% | 23.22% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.75% | 22.08% | -0.33% |