PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WTEC.L с XLKQ.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WTEC.L и XLKQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc (WTEC.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTEC.L и XLKQ.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTEC.L
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc
-8.24%22.22%34.07%54.87%-31.49%29.89%44.12%46.72%-3.47%37.86%
XLKQ.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc
-8.74%24.49%41.63%59.85%-29.07%35.05%42.15%50.99%-4.30%34.14%
Разные валюты инструментов

WTEC.L торгуется в USD, в то время как XLKQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLKQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WTEC.L показывает доходность -8.24%, что значительно выше, чем у XLKQ.L с доходностью -8.70%.


WTEC.L

1 день
-0.32%
1 месяц
-1.86%
С начала года
-8.24%
6 месяцев
-7.50%
1 год
27.37%
3 года*
24.43%
5 лет*
14.99%
10 лет*

XLKQ.L

1 день
0.00%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-8.70%
6 месяцев
-7.63%
1 год
29.72%
3 года*
28.56%
5 лет*
18.72%
10 лет*
22.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc

Сравнение комиссий WTEC.L и XLKQ.L

WTEC.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XLKQ.L в 0.14%.


Доходность на риск

WTEC.L vs. XLKQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WTEC.L
Ранг доходности на риск WTEC.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEC.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEC.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEC.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEC.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEC.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина

XLKQ.L
Ранг доходности на риск XLKQ.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKQ.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKQ.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKQ.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKQ.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKQ.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTEC.L c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc (WTEC.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WTEC.LXLKQ.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.24

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.82

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

2.24

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.44

7.04

-0.60

WTEC.L vs. XLKQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTEC.L на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLKQ.L равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTEC.L и XLKQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WTEC.LXLKQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.24

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.81

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.03

-0.05

Корреляция

Корреляция между WTEC.L и XLKQ.L составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WTEC.L и XLKQ.L

Ни WTEC.L, ни XLKQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WTEC.L и XLKQ.L

Максимальная просадка WTEC.L за все время составила -35.96%, примерно равная максимальной просадке XLKQ.L в -35.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEC.L и XLKQ.L.


Загрузка...

Показатели просадок


WTEC.LXLKQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.96%

-28.74%

-7.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.86%

-16.76%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.96%

-28.74%

-7.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.18%

-13.31%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-5.08%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.49%

6.24%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности WTEC.L и XLKQ.L

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc (WTEC.L) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что WTEC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLKQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WTEC.LXLKQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

6.06%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.25%

14.95%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.87%

23.88%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.32%

23.22%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.75%

22.08%

-0.33%