PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTEC.L с SPY5.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTEC.L с SPY5.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc (WTEC.L) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L).

WTEC.L и SPY5.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTEC.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Information Technology index. Фонд был запущен 29 апр. 2016 г.. SPY5.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 1 авг. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WTEC.L и SPY5.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc (WTEC.L) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTEC.L и SPY5.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTEC.L
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc		-7.94%22.22%34.07%54.87%-31.49%29.89%44.12%46.72%-3.47%37.86%
SPY5.L
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF		-4.05%17.43%25.36%26.64%-18.68%29.28%17.52%30.85%-5.09%22.58%

Доходность по периодам

С начала года, WTEC.L показывает доходность -7.94%, что значительно ниже, чем у SPY5.L с доходностью -4.05%.

WTEC.L

1 день
4.09%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-7.94%
6 месяцев
-6.32%
1 год
28.85%
3 года*
24.60%
5 лет*
15.07%
10 лет*
—

SPY5.L

1 день
2.49%
1 месяц
-3.60%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-0.91%
1 год
18.37%
3 года*
18.68%
5 лет*
11.80%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc

State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с WTEC.L:
WTEC.L с VGTWTEC.L с IUIT.LWTEC.L с QQQWTEC.L с SWDA.LWTEC.L с IITU.LWTEC.L с IXNWTEC.L с XDWT.DE
Часто сравнивают с SPY5.L:
SPY5.L с SPYSPY5.L с CSPX.LSPY5.L с VUSA.DESPY5.L с VOOSPY5.L с CSP1.LSPY5.L с VUAA.LSPY5.L с SWRD.L

Сравнение комиссий WTEC.L и SPY5.L

WTEC.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPY5.L в 0.09%.

WTEC.L
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc
SPY5.L
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

WTEC.L vs. SPY5.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTEC.L
Ранг доходности на риск WTEC.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEC.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEC.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEC.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEC.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEC.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SPY5.L
Ранг доходности на риск SPY5.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY5.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY5.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY5.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY5.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY5.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTEC.L c SPY5.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc (WTEC.L) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTEC.LSPY5.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.16

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.68

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

2.10

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.07

8.65

-3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTEC.L vs. SPY5.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTEC.L на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY5.L равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTEC.L и SPY5.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTEC.LSPY5.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.16

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.74

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.88

+0.10

Корреляция

Корреляция между WTEC.L и SPY5.L составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTEC.L и SPY5.L

WTEC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WTEC.L
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY5.L
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF		1.02%0.97%1.06%1.19%1.40%0.99%1.28%1.71%2.20%2.29%1.64%1.73%

Просадки

Сравнение просадок WTEC.L и SPY5.L

Максимальная просадка WTEC.L за все время составила -35.96%, что больше максимальной просадки SPY5.L в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEC.L и SPY5.L.

Загрузка...

Показатели просадок

WTEC.LSPY5.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.96%

-33.89%

-2.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.86%

-11.75%

-5.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.96%

-24.37%

-11.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.90%

-5.37%

-7.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-3.74%

-2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.48%

2.05%

+3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности WTEC.L и SPY5.L

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc (WTEC.L) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что WTEC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTEC.LSPY5.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

4.81%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.27%

8.60%

+6.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.96%

15.82%

+8.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.33%

15.89%

+7.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.76%

16.19%

+5.57%