PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTEC.L с SPX5.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTEC.L с SPX5.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc (WTEC.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L).

WTEC.L и SPX5.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTEC.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Information Technology index. Фонд был запущен 29 апр. 2016 г.. SPX5.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WTEC.L и SPX5.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc (WTEC.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTEC.L и SPX5.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTEC.L
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc		-7.94%22.22%34.07%54.87%-31.49%29.89%44.12%46.72%-3.47%37.86%
SPX5.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF		-4.18%17.59%25.34%26.07%-18.73%29.78%17.00%31.82%-5.70%22.25%
Разные валюты инструментов

WTEC.L торгуется в USD, в то время как SPX5.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPX5.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WTEC.L показывает доходность -7.94%, что значительно ниже, чем у SPX5.L с доходностью -4.18%.

WTEC.L

1 день
4.09%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-7.94%
6 месяцев
-6.32%
1 год
28.85%
3 года*
24.60%
5 лет*
15.07%
10 лет*
—

SPX5.L

1 день
2.21%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-4.18%
6 месяцев
-1.08%
1 год
18.24%
3 года*
18.77%
5 лет*
11.76%
10 лет*
13.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc

SPDR S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с WTEC.L:
WTEC.L с VGTWTEC.L с IUIT.LWTEC.L с QQQWTEC.L с SWDA.LWTEC.L с IITU.LWTEC.L с IXNWTEC.L с XDWT.DE
Часто сравнивают с SPX5.L:
SPX5.L с SPYSPX5.L с SPXP.LSPX5.L с VUSA.DESPX5.L с VUSA.LSPX5.L с VOOSPX5.L с IUSA.LSPX5.L с EQQQ.L

Сравнение комиссий WTEC.L и SPX5.L

WTEC.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPX5.L в 0.09%.

WTEC.L
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc
SPX5.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

WTEC.L vs. SPX5.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTEC.L
Ранг доходности на риск WTEC.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEC.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEC.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEC.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEC.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEC.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SPX5.L
Ранг доходности на риск SPX5.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPX5.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPX5.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPX5.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPX5.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPX5.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTEC.L c SPX5.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc (WTEC.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTEC.LSPX5.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.15

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.67

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

2.00

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.07

8.12

-3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTEC.L vs. SPX5.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTEC.L на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPX5.L равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTEC.L и SPX5.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTEC.LSPX5.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.15

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.75

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.87

+0.11

Корреляция

Корреляция между WTEC.L и SPX5.L составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTEC.L и SPX5.L

WTEC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPX5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WTEC.L
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPX5.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF		1.01%0.98%1.04%1.21%1.39%0.98%1.40%1.76%1.71%2.36%1.49%1.68%

Просадки

Сравнение просадок WTEC.L и SPX5.L

Максимальная просадка WTEC.L за все время составила -35.96%, что больше максимальной просадки SPX5.L в -33.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEC.L и SPX5.L.

Загрузка...

Показатели просадок

WTEC.LSPX5.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.96%

-25.45%

-10.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.86%

-10.53%

-6.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.96%

-20.90%

-15.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.90%

-4.73%

-8.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-3.21%

-3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.48%

2.06%

+3.42%

Волатильность

Сравнение волатильности WTEC.L и SPX5.L

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc (WTEC.L) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что WTEC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPX5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTEC.LSPX5.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

4.47%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.27%

8.65%

+6.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.96%

15.89%

+8.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.33%

15.61%

+7.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.76%

16.05%

+5.71%