PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WTEC.L с IMID.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WTEC.L и IMID.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc (WTEC.L) и SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTEC.L и IMID.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTEC.L
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc
-7.94%22.22%34.07%54.87%-31.49%29.89%44.12%46.72%-3.47%37.86%
IMID.L
SPDR MSCI ACWI IMI
-96.01%22.20%16.13%21.10%-17.52%18.25%15.35%25.94%20.47%12.61%

Доходность по периодам

С начала года, WTEC.L показывает доходность -7.94%, что значительно выше, чем у IMID.L с доходностью -96.01%.


WTEC.L

1 день
4.09%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-7.94%
6 месяцев
-6.32%
1 год
28.85%
3 года*
24.60%
5 лет*
15.07%
10 лет*

IMID.L

1 день
2.93%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-96.01%
6 месяцев
-95.90%
1 год
-95.08%
3 года*
-59.98%
5 лет*
-42.54%
10 лет*
-16.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc

SPDR MSCI ACWI IMI

Сравнение комиссий WTEC.L и IMID.L

WTEC.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IMID.L в 0.40%.


Доходность на риск

WTEC.L vs. IMID.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WTEC.L
Ранг доходности на риск WTEC.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEC.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEC.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEC.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEC.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEC.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина

IMID.L
Ранг доходности на риск IMID.L: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMID.L: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMID.L: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMID.L: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMID.L: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMID.L: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTEC.L c IMID.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc (WTEC.L) и SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WTEC.LIMID.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

-0.98

+2.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

-0.76

+2.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

0.53

+0.70

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

-0.99

+2.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.07

-2.97

+8.03

WTEC.L vs. IMID.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTEC.L на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа IMID.L равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTEC.L и IMID.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WTEC.LIMID.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

-0.98

+2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

-0.94

+1.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

-0.37

+1.35

Корреляция

Корреляция между WTEC.L и IMID.L составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WTEC.L и IMID.L

Ни WTEC.L, ни IMID.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WTEC.L и IMID.L

Максимальная просадка WTEC.L за все время составила -35.96%, что меньше максимальной просадки IMID.L в -96.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEC.L и IMID.L.


Загрузка...

Показатели просадок


WTEC.LIMID.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.96%

-96.32%

+60.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.86%

-96.32%

+79.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.96%

-96.32%

+60.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.90%

-96.20%

+83.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-12.28%

+5.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.48%

32.08%

-26.60%

Волатильность

Сравнение волатильности WTEC.L и IMID.L

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc (WTEC.L) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что WTEC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMID.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WTEC.LIMID.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

4.78%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.27%

322.64%

-307.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.96%

96.76%

-72.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.33%

45.09%

-21.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.76%

35.38%

-13.62%