Сравнение WTEC.L с IMID.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc (WTEC.L) и SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L).
WTEC.L и IMID.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTEC.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Information Technology index. Фонд был запущен 29 апр. 2016 г.. IMID.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 13 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WTEC.L и IMID.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTEC.L и IMID.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTEC.L SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc | -7.94% | 22.22% | 34.07% | 54.87% | -31.49% | 29.89% | 44.12% | 46.72% | -3.47% | 37.86% |
IMID.L SPDR MSCI ACWI IMI | -96.01% | 22.20% | 16.13% | 21.10% | -17.52% | 18.25% | 15.35% | 25.94% | 20.47% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, WTEC.L показывает доходность -7.94%, что значительно выше, чем у IMID.L с доходностью -96.01%.
WTEC.L
- 1 день
- 4.09%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- -7.94%
- 6 месяцев
- -6.32%
- 1 год
- 28.85%
- 3 года*
- 24.60%
- 5 лет*
- 15.07%
- 10 лет*
- —
IMID.L
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -96.01%
- 6 месяцев
- -95.90%
- 1 год
- -95.08%
- 3 года*
- -59.98%
- 5 лет*
- -42.54%
- 10 лет*
- -16.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTEC.L и IMID.L
WTEC.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IMID.L в 0.40%.
Доходность на риск
WTEC.L vs. IMID.L — Ранг доходности на риск
WTEC.L
IMID.L
Сравнение WTEC.L c IMID.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc (WTEC.L) и SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTEC.L | IMID.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | -0.98 | +2.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | -0.76 | +2.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.53 | +0.70 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | -0.99 | +2.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | -2.97 | +8.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTEC.L | IMID.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | -0.98 | +2.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | -0.94 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | -0.37 | +1.35 |
Корреляция
Корреляция между WTEC.L и IMID.L составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTEC.L и IMID.L
Ни WTEC.L, ни IMID.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WTEC.L и IMID.L
Максимальная просадка WTEC.L за все время составила -35.96%, что меньше максимальной просадки IMID.L в -96.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEC.L и IMID.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTEC.L | IMID.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.96% | -96.32% | +60.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.86% | -96.32% | +79.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.96% | -96.32% | +60.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.90% | -96.20% | +83.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.38% | -12.28% | +5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 32.08% | -26.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTEC.L и IMID.L
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc (WTEC.L) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что WTEC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMID.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTEC.L | IMID.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 4.78% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.27% | 322.64% | -307.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.96% | 96.76% | -72.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.33% | 45.09% | -21.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.76% | 35.38% | -13.62% |