PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WTEC.L с HNSS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WTEC.L и HNSS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc (WTEC.L) и HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTEC.L и HNSS.L


2026 (YTD)2025202420232022
WTEC.L
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc
-7.94%22.22%34.07%54.87%-22.01%
HNSS.L
HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF
14.02%56.48%17.97%69.39%-27.37%
Разные валюты инструментов

WTEC.L торгуется в USD, в то время как HNSS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HNSS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WTEC.L показывает доходность -7.94%, что значительно ниже, чем у HNSS.L с доходностью 14.02%.


WTEC.L

1 день
4.09%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-7.94%
6 месяцев
-6.32%
1 год
28.85%
3 года*
24.60%
5 лет*
15.07%
10 лет*

HNSS.L

1 день
6.63%
1 месяц
-4.62%
С начала года
14.02%
6 месяцев
32.75%
1 год
101.89%
3 года*
40.83%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc

HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF

Сравнение комиссий WTEC.L и HNSS.L

WTEC.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии HNSS.L в 0.35%.


Доходность на риск

WTEC.L vs. HNSS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WTEC.L
Ранг доходности на риск WTEC.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEC.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEC.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEC.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEC.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEC.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина

HNSS.L
Ранг доходности на риск HNSS.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNSS.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNSS.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNSS.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNSS.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNSS.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTEC.L c HNSS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc (WTEC.L) и HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WTEC.LHNSS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

3.04

-1.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

3.54

-1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.46

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

6.45

-4.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.07

23.98

-18.91

WTEC.L vs. HNSS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTEC.L на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа HNSS.L равного 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTEC.L и HNSS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WTEC.LHNSS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

3.04

-1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.82

+0.17

Корреляция

Корреляция между WTEC.L и HNSS.L составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WTEC.L и HNSS.L

Ни WTEC.L, ни HNSS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WTEC.L и HNSS.L

Максимальная просадка WTEC.L за все время составила -35.96%, что меньше максимальной просадки HNSS.L в -41.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEC.L и HNSS.L.


Загрузка...

Показатели просадок


WTEC.LHNSS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.96%

-36.83%

+0.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.86%

-14.21%

-2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.90%

-7.68%

-5.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-9.88%

+3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.48%

3.85%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности WTEC.L и HNSS.L

Текущая волатильность для SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc (WTEC.L) составляет 6.86%, в то время как у HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L) волатильность равна 11.25%. Это указывает на то, что WTEC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HNSS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WTEC.LHNSS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

11.25%

-4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.27%

23.99%

-8.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.96%

33.41%

-9.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.33%

31.28%

-7.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.76%

31.28%

-9.52%