Сравнение WTEC.L с HNSS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc (WTEC.L) и HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L).
WTEC.L и HNSS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTEC.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Information Technology index. Фонд был запущен 29 апр. 2016 г.. HNSS.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность Nasdaq Global Semiconductor Index. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WTEC.L и HNSS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTEC.L и HNSS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WTEC.L SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc | -7.94% | 22.22% | 34.07% | 54.87% | -22.01% |
HNSS.L HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF | 14.02% | 56.48% | 17.97% | 69.39% | -27.37% |
Разные валюты инструментов
WTEC.L торгуется в USD, в то время как HNSS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HNSS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WTEC.L показывает доходность -7.94%, что значительно ниже, чем у HNSS.L с доходностью 14.02%.
WTEC.L
- 1 день
- 4.09%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- -7.94%
- 6 месяцев
- -6.32%
- 1 год
- 28.85%
- 3 года*
- 24.60%
- 5 лет*
- 15.07%
- 10 лет*
- —
HNSS.L
- 1 день
- 6.63%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- 14.02%
- 6 месяцев
- 32.75%
- 1 год
- 101.89%
- 3 года*
- 40.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTEC.L и HNSS.L
WTEC.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии HNSS.L в 0.35%.
Доходность на риск
WTEC.L vs. HNSS.L — Ранг доходности на риск
WTEC.L
HNSS.L
Сравнение WTEC.L c HNSS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc (WTEC.L) и HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTEC.L | HNSS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 3.04 | -1.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 3.54 | -1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.46 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 6.45 | -4.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | 23.98 | -18.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTEC.L | HNSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 3.04 | -1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.82 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между WTEC.L и HNSS.L составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTEC.L и HNSS.L
Ни WTEC.L, ни HNSS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WTEC.L и HNSS.L
Максимальная просадка WTEC.L за все время составила -35.96%, что меньше максимальной просадки HNSS.L в -41.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEC.L и HNSS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTEC.L | HNSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.96% | -36.83% | +0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.86% | -14.21% | -2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.90% | -7.68% | -5.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.38% | -9.88% | +3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 3.85% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTEC.L и HNSS.L
Текущая волатильность для SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc (WTEC.L) составляет 6.86%, в то время как у HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L) волатильность равна 11.25%. Это указывает на то, что WTEC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HNSS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTEC.L | HNSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 11.25% | -4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.27% | 23.99% | -8.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.96% | 33.41% | -9.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.33% | 31.28% | -7.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.76% | 31.28% | -9.52% |