PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTDX.DE с WTEJ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTDX.DE с WTEJ.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE) и WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc (WTEJ.DE).

WTDX.DE и WTEJ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTDX.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г.. WTEJ.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность BVP Nasdaq Emerging Cloud. Фонд был запущен 6 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WTDX.DE и WTEJ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE) и WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc (WTEJ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTDX.DE и WTEJ.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WTDX.DE
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged		14.70%17.62%36.61%36.95%11.73%27.31%-6.01%1.60%
WTEJ.DE
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc		-21.12%-16.66%12.94%39.67%-50.17%4.71%90.46%4.50%

Доходность по периодам

С начала года, WTDX.DE показывает доходность 14.70%, что значительно выше, чем у WTEJ.DE с доходностью -21.12%.

WTDX.DE

1 день
4.14%
1 месяц
-1.52%
С начала года
14.70%
6 месяцев
30.01%
1 год
41.39%
3 года*
32.43%
5 лет*
25.02%
10 лет*
17.00%

WTEJ.DE

1 день
1.67%
1 месяц
1.58%
С начала года
-21.12%
6 месяцев
-20.11%
1 год
-21.27%
3 года*
-4.41%
5 лет*
-10.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged

WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с WTDX.DE:
WTDX.DE с ^GSPCWTDX.DE с AW15.DEWTDX.DE с SMLN.DEWTDX.DE с 36B4.DEWTDX.DE с JSRI.DEWTDX.DE с LCUJ.DEWTDX.DE с EUNN.DE
Часто сравнивают с WTEJ.DE:
WTEJ.DE с WCLDWTEJ.DE с SXR8.DEWTEJ.DE с QDVE.DEWTEJ.DE с VWCE.DEWTEJ.DE с GOAI.DEWTEJ.DE с SXRV.DEWTEJ.DE с 5MVL.DE

Сравнение комиссий WTDX.DE и WTEJ.DE

WTDX.DE берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии WTEJ.DE в 0.40%.

WTDX.DE
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged
WTEJ.DE
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

WTDX.DE vs. WTEJ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTDX.DE
Ранг доходности на риск WTDX.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTDX.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTDX.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTDX.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTDX.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTDX.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
WTEJ.DE
Ранг доходности на риск WTEJ.DE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEJ.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEJ.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEJ.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEJ.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEJ.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTDX.DE c WTEJ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE) и WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc (WTEJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTDX.DEWTEJ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

-0.64

+2.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

-0.72

+2.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

0.90

+0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.23

-0.63

+5.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.48

-1.57

+17.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTDX.DE vs. WTEJ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTDX.DE на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа WTEJ.DE равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTDX.DE и WTEJ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTDX.DEWTEJ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

-0.64

+2.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.28

-0.31

+1.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.03

+0.54

Корреляция

Корреляция между WTDX.DE и WTEJ.DE составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTDX.DE и WTEJ.DE

Дивидендная доходность WTDX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, тогда как WTEJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WTDX.DE
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged		1.27%1.52%1.39%1.83%2.16%1.26%1.88%1.80%1.82%1.07%1.73%0.05%
WTEJ.DE
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WTDX.DE и WTEJ.DE

Максимальная просадка WTDX.DE за все время составила -34.50%, что меньше максимальной просадки WTEJ.DE в -61.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTDX.DE и WTEJ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WTDX.DEWTEJ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.50%

-61.70%

+27.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.41%

-34.34%

+18.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.63%

-61.70%

+38.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-57.74%

+55.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.04%

-35.13%

+27.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

13.79%

-11.06%

Волатильность

Сравнение волатильности WTDX.DE и WTEJ.DE

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE) и WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc (WTEJ.DE) имеют волатильность 7.88% и 8.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTDX.DEWTEJ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

8.09%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.07%

24.23%

-9.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.52%

32.99%

-9.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.39%

34.47%

-15.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.33%

37.93%

-17.60%