Сравнение WTDX.DE с WTEE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE).
WTDX.DE и WTEE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTDX.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г.. WTEE.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Equity Income. Фонд был запущен 21 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WTDX.DE и WTEE.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTDX.DE и WTEE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTDX.DE WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged | 14.70% | 17.62% | 36.61% | 36.95% | 11.73% | 27.31% | 11.29% |
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 9.68% | 28.58% | 2.39% | 15.07% | 0.05% | 18.73% | 6.60% |
Доходность по периодам
С начала года, WTDX.DE показывает доходность 14.70%, что значительно выше, чем у WTEE.DE с доходностью 9.68%.
WTDX.DE
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- 14.70%
- 6 месяцев
- 30.01%
- 1 год
- 41.39%
- 3 года*
- 32.43%
- 5 лет*
- 25.02%
- 10 лет*
- 17.00%
WTEE.DE
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 9.68%
- 6 месяцев
- 15.35%
- 1 год
- 25.78%
- 3 года*
- 16.39%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTDX.DE и WTEE.DE
WTDX.DE берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии WTEE.DE в 0.29%.
Доходность на риск
WTDX.DE vs. WTEE.DE — Ранг доходности на риск
WTDX.DE
WTEE.DE
Сравнение WTDX.DE c WTEE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTDX.DE | WTEE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 1.74 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 2.18 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.36 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.23 | 2.65 | +2.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.48 | 12.45 | +3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTDX.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 1.74 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.28 | 0.92 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.04 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между WTDX.DE и WTEE.DE составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTDX.DE и WTEE.DE
Дивидендная доходность WTDX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности WTEE.DE в 4.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTDX.DE WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged | 1.27% | 1.52% | 1.39% | 1.83% | 2.16% | 1.26% | 1.88% | 1.80% | 1.82% | 1.07% | 1.73% | 0.05% |
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 4.78% | 5.37% | 6.81% | 5.61% | 5.35% | 4.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WTDX.DE и WTEE.DE
Максимальная просадка WTDX.DE за все время составила -34.50%, что больше максимальной просадки WTEE.DE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTDX.DE и WTEE.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTDX.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.50% | -16.45% | -18.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.41% | -13.03% | -2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.63% | -16.45% | -7.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -1.84% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.04% | -2.70% | -5.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.07% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTDX.DE и WTEE.DE
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что WTDX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTEE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTDX.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | 4.93% | +2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.07% | 8.34% | +6.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.52% | 14.78% | +8.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.39% | 14.94% | +4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.33% | 15.43% | +4.90% |