PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WTDX.DE с WTEE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WTDX.DE и WTEE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTDX.DE и WTEE.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020
WTDX.DE
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged
14.70%17.62%36.61%36.95%11.73%27.31%11.29%
WTEE.DE
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF
9.68%28.58%2.39%15.07%0.05%18.73%6.60%

Доходность по периодам

С начала года, WTDX.DE показывает доходность 14.70%, что значительно выше, чем у WTEE.DE с доходностью 9.68%.


WTDX.DE

1 день
4.14%
1 месяц
-1.52%
С начала года
14.70%
6 месяцев
30.01%
1 год
41.39%
3 года*
32.43%
5 лет*
25.02%
10 лет*
17.00%

WTEE.DE

1 день
2.04%
1 месяц
-0.09%
С начала года
9.68%
6 месяцев
15.35%
1 год
25.78%
3 года*
16.39%
5 лет*
12.42%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged

WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF

Сравнение комиссий WTDX.DE и WTEE.DE

WTDX.DE берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии WTEE.DE в 0.29%.


Доходность на риск

WTDX.DE vs. WTEE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WTDX.DE
Ранг доходности на риск WTDX.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTDX.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTDX.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTDX.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTDX.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTDX.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина

WTEE.DE
Ранг доходности на риск WTEE.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEE.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEE.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEE.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEE.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEE.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTDX.DE c WTEE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WTDX.DEWTEE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.74

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

2.18

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.23

2.65

+2.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.48

12.45

+3.03

WTDX.DE vs. WTEE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTDX.DE на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTEE.DE равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTDX.DE и WTEE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WTDX.DEWTEE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.74

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.28

0.92

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.04

-0.47

Корреляция

Корреляция между WTDX.DE и WTEE.DE составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WTDX.DE и WTEE.DE

Дивидендная доходность WTDX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности WTEE.DE в 4.78%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WTDX.DE
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged
1.27%1.52%1.39%1.83%2.16%1.26%1.88%1.80%1.82%1.07%1.73%0.05%
WTEE.DE
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF
4.78%5.37%6.81%5.61%5.35%4.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WTDX.DE и WTEE.DE

Максимальная просадка WTDX.DE за все время составила -34.50%, что больше максимальной просадки WTEE.DE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTDX.DE и WTEE.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


WTDX.DEWTEE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.50%

-16.45%

-18.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.41%

-13.03%

-2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.63%

-16.45%

-7.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-1.84%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.04%

-2.70%

-5.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.07%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности WTDX.DE и WTEE.DE

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что WTDX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTEE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WTDX.DEWTEE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

4.93%

+2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.07%

8.34%

+6.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.52%

14.78%

+8.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.39%

14.94%

+4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.33%

15.43%

+4.90%