PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTDM.DE с VGWD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTDM.DE с VGWD.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (WTDM.DE) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE).

WTDM.DE и VGWD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTDM.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 31 июл. 2023 г.. VGWD.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World High Dividend Yield index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WTDM.DE и VGWD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (WTDM.DE) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTDM.DE и VGWD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTDM.DE
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc		-1.49%0.91%24.87%14.95%-3.38%36.01%2.42%32.90%-2.38%4.25%
VGWD.DE
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing		6.50%13.16%15.75%7.29%0.08%27.90%-9.60%25.03%-8.03%1.24%

Доходность по периодам

С начала года, WTDM.DE показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у VGWD.DE с доходностью 6.50%.

WTDM.DE

1 день
0.97%
1 месяц
-3.90%
С начала года
-1.49%
6 месяцев
1.00%
1 год
4.18%
3 года*
11.91%
5 лет*
11.00%
10 лет*
—

VGWD.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.77%
С начала года
6.50%
6 месяцев
11.65%
1 год
17.12%
3 года*
14.14%
5 лет*
10.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing

Часто сравнивают с WTDM.DE:
WTDM.DE с EXX5.DEWTDM.DE с SCHDWTDM.DE с VGWE.DEWTDM.DE с IQQA.DEWTDM.DE с UDIV.DEWTDM.DE с IQQD.DEWTDM.DE с W1TB.DE
Часто сравнивают с VGWD.DE:
VGWD.DE с VHYL.ASVGWD.DE с VGWE.DEVGWD.DE с SCHDVGWD.DE с SPYVGWD.DE с ISPA.DEVGWD.DE с SPYDVGWD.DE с SPYW.DE

Сравнение комиссий WTDM.DE и VGWD.DE

WTDM.DE берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии VGWD.DE в 0.29%.

VGWD.DE
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing
WTDM.DE
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc

Доходность на риск

WTDM.DE vs. VGWD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTDM.DE
Ранг доходности на риск WTDM.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTDM.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTDM.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTDM.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTDM.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTDM.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VGWD.DE
Ранг доходности на риск VGWD.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWD.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWD.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWD.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWD.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWD.DE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTDM.DE c VGWD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (WTDM.DE) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTDM.DEVGWD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

1.27

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

1.64

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.27

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

3.77

-3.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.16

14.28

-12.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTDM.DE vs. VGWD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTDM.DE на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа VGWD.DE равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTDM.DE и VGWD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTDM.DEVGWD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

1.27

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.94

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.60

+0.23

Корреляция

Корреляция между WTDM.DE и VGWD.DE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTDM.DE и VGWD.DE

WTDM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGWD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%.

TTM202520242023202220212020201920182017
WTDM.DE
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGWD.DE
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing		2.63%2.84%3.05%3.39%3.78%3.03%3.08%3.21%3.70%0.58%

Просадки

Сравнение просадок WTDM.DE и VGWD.DE

Максимальная просадка WTDM.DE за все время составила -31.19%, что меньше максимальной просадки VGWD.DE в -34.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTDM.DE и VGWD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WTDM.DEVGWD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.19%

-34.57%

+3.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.72%

-9.77%

-2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.57%

-16.86%

-3.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.78%

-3.21%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-4.11%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.53%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности WTDM.DE и VGWD.DE

Текущая волатильность для WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (WTDM.DE) составляет 3.05%, в то время как у Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что WTDM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGWD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTDM.DEVGWD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

3.79%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

6.97%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.97%

13.44%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.58%

11.53%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

14.31%

+0.73%