Сравнение WTDM.DE с SPYD.DE
WTDM.DE (WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc) and SPYD.DE (State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)) are both Dividend funds - WTDM.DE tracks the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index while SPYD.DE tracks the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, WTDM.DE returned 12.85%/yr vs 8.39%/yr for SPYD.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WTDM.DE charges 0.28%/yr vs 0.35%/yr for SPYD.DE.
Доходность
Сравнение доходности WTDM.DE и SPYD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTDM.DE показывает доходность 9.86%, что значительно ниже, чем у SPYD.DE с доходностью 15.34%. За последние 10 лет акции WTDM.DE превзошли акции SPYD.DE по среднегодовой доходности: 12.85% против 8.39% соответственно.
WTDM.DE
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 2.17%
- 6 месяцев
- 7.20%
- С начала года
- 9.86%
- 1 год
- 16.72%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- 12.85%
SPYD.DE
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 4.14%
- 6 месяцев
- 9.13%
- С начала года
- 15.34%
- 1 год
- 16.70%
- 3 года*
- 9.44%
- 5 лет*
- 7.89%
- 10 лет*
- 8.39%
Сравнение доходности по годам WTDM.DE и SPYD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTDM.DE WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 9.86% | 0.90% | 24.88% | 14.95% | -3.38% | 36.01% | 2.42% | 32.88% | -2.37% | 11.34% |
SPYD.DE State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 15.34% | -3.53% | 14.02% | -1.46% | 5.40% | 36.24% | -8.60% | 25.98% | 0.02% | 1.45% |
Correlation
The correlation between WTDM.DE and SPYD.DE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2016 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between WTDM.DE and SPYD.DE has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTDM.DE vs. SPYD.DE — Ранг доходности на риск
WTDM.DE
SPYD.DE
Сравнение WTDM.DE c SPYD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (WTDM.DE) и State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTDM.DE | SPYD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.29 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 2.70 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.86 | 6.94 | +3.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTDM.DE и SPYD.DE
Максимальная просадка WTDM.DE за все время составила -31.18%, что меньше максимальной просадки SPYD.DE в -35.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTDM.DE и SPYD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTDM.DE | SPYD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.18% | -35.89% | +4.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.46% | -6.16% | +0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.58% | -19.35% | -1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.58% | -19.35% | -1.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.18% | -35.89% | +4.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -0.32% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -6.55% | +2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 2.40% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTDM.DE и SPYD.DE
Текущая волатильность для WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (WTDM.DE) составляет 2.28%, в то время как у State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYD.DE) волатильность равна 3.24%. Это указывает на то, что WTDM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTDM.DE | SPYD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | 3.24% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.44% | 7.31% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.64% | 10.12% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.53% | 13.48% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.07% | 15.84% | +0.23% |
Сравнение комиссий WTDM.DE и SPYD.DE
WTDM.DE берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии SPYD.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTDM.DE и SPYD.DE
WTDM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYD.DE State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 1.96% | 2.23% | 1.97% | 2.30% | 2.16% | 2.07% | 2.52% | 2.01% | 1.66% | 1.87% | 1.74% | 2.02% |
WTDM.DE WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTDM.DE and SPYD.DE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTDM.DE is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTDM.DE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.35% for SPYD.DE.
WTDM.DE tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index, while SPYD.DE tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.28% for WTDM.DE and 0.35% for SPYD.DE.
Подберите оптимальное распределение для WTDM.DE и SPYD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор