Сравнение WTD8.DE с EUNY.DE
WTD8.DE (WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc) and EUNY.DE (iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - WTD8.DE tracks the WisdomTree Emerging Markets Equity Income while EUNY.DE tracks the Dow Jones Emerging Markets Select Dividend. Both are passively managed. Over the past 5 years, WTD8.DE returned 10.72%/yr vs 5.28%/yr for EUNY.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. WTD8.DE charges 0.46%/yr vs 0.65%/yr for EUNY.DE.
Доходность
Сравнение доходности WTD8.DE и EUNY.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTD8.DE показывает доходность 19.39%, что значительно выше, чем у EUNY.DE с доходностью 11.46%.
WTD8.DE
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 19.39%
- 6 месяцев
- 18.68%
- 1 год
- 26.90%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- —
EUNY.DE
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 11.46%
- 6 месяцев
- 11.18%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 17.26%
- 5 лет*
- 5.28%
- 10 лет*
- 7.14%
Сравнение доходности по годам WTD8.DE и EUNY.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTD8.DE WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc | 19.39% | 7.57% | 11.50% | 17.20% | -7.38% | 23.16% | -15.39% | 23.05% | -4.28% | 10.97% |
EUNY.DE iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF | 11.46% | 13.97% | 12.39% | 15.37% | -26.13% | 19.99% | -11.70% | 18.31% | -1.55% | 10.49% |
Correlation
The correlation between WTD8.DE and EUNY.DE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2016 г. | 0.84 |
The correlation between WTD8.DE and EUNY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTD8.DE vs. EUNY.DE — Ранг доходности на риск
WTD8.DE
EUNY.DE
Сравнение WTD8.DE c EUNY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc (WTD8.DE) и iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (EUNY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTD8.DE | EUNY.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.38 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.38 | 6.17 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.35 | 16.86 | -1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTD8.DE | EUNY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | 2.13 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.34 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.22 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок WTD8.DE и EUNY.DE
Максимальная просадка WTD8.DE за все время составила -34.98%, что меньше максимальной просадки EUNY.DE в -40.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTD8.DE и EUNY.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTD8.DE | EUNY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.98% | -40.65% | +5.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | -4.11% | -2.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.79% | -15.70% | -1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.08% | -31.43% | +14.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -2.82% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -12.34% | +6.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 1.51% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTD8.DE и EUNY.DE
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc (WTD8.DE) и iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (EUNY.DE) имеют волатильность 4.68% и 4.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTD8.DE | EUNY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 4.52% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 9.70% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.77% | 11.90% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.54% | 15.58% | -2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 16.73% | -0.65% |
Сравнение комиссий WTD8.DE и EUNY.DE
WTD8.DE берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии EUNY.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTD8.DE и EUNY.DE
WTD8.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUNY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNY.DE iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF | 5.32% | 5.82% | 7.72% | 8.04% | 9.56% | 6.35% | 5.09% | 5.57% | 5.65% | 4.09% | 4.35% | 6.37% |
WTD8.DE WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTD8.DE and EUNY.DE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTD8.DE is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTD8.DE is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.65% for EUNY.DE.
WTD8.DE tracks WisdomTree Emerging Markets Equity Income, while EUNY.DE tracks Dow Jones Emerging Markets Select Dividend. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.46% for WTD8.DE and 0.65% for EUNY.DE.
Подберите оптимальное распределение для WTD8.DE и EUNY.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор