PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTD7.DE с OD7F.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTD7.DE с OD7F.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTD7.DE (WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF Acc) and OD7F.DE (WisdomTree WTI Crude Oil) are both exchange-traded funds - WTD7.DE is a Europe Equities fund tracking the WisdomTree Europe SmallCap Dividend, while OD7F.DE is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg WTI Crude Oil Multi-Tenor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WTD7.DE returned 5.48%/yr vs 22.15%/yr for OD7F.DE. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. WTD7.DE charges 0.38%/yr vs 0.49%/yr for OD7F.DE.

Доходность

Сравнение доходности WTD7.DE и OD7F.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF Acc (WTD7.DE) и WisdomTree WTI Crude Oil (OD7F.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WTD7.DE торгуется в EUR, в то время как OD7F.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения OD7F.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WTD7.DE показывает доходность 6.85%, что значительно ниже, чем у OD7F.DE с доходностью 75.68%.

WTD7.DE

1 день
0.77%
1 месяц
0.61%
С начала года
6.85%
6 месяцев
9.31%
1 год
11.30%
3 года*
11.54%
5 лет*
5.48%
10 лет*
—

OD7F.DE

1 день
-2.81%
1 месяц
-1.91%
С начала года
75.68%
6 месяцев
69.27%
1 год
66.81%
3 года*
15.49%
5 лет*
22.15%
10 лет*
5.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTD7.DE и OD7F.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTD7.DE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF Acc		6.85%17.19%5.65%10.32%-15.50%27.86%-4.84%31.36%-18.57%16.84%
OD7F.DE
WisdomTree WTI Crude Oil		75.70%-27.76%20.66%-5.11%39.33%97.14%-60.88%43.46%-14.18%-20.46%

Correlation

The correlation between WTD7.DE and OD7F.DE is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2016 г.

0.04

The correlation between WTD7.DE and OD7F.DE shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF Acc

WisdomTree WTI Crude Oil

Часто сравнивают с WTD7.DE:
WTD7.DE с ZPRX.DEWTD7.DE с CEMT.DEWTD7.DE с LYY0.DEWTD7.DE с VUSA.ASWTD7.DE с SPYWTD7.DE с SPYL.DEWTD7.DE с PRAZ.DE
Часто сравнивают с OD7F.DE:
OD7F.DE с WQTM.DEOD7F.DE с EUDF.DEOD7F.DE с CADUSD=XOD7F.DE с WTEF.DEOD7F.DE с WTEE.DEOD7F.DE с WTEI.DEOD7F.DE с PCOM.DE

Доходность на риск

WTD7.DE vs. OD7F.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTD7.DE
Ранг доходности на риск WTD7.DE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTD7.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTD7.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTD7.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTD7.DE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTD7.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
OD7F.DE
Ранг доходности на риск OD7F.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OD7F.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OD7F.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OD7F.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OD7F.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OD7F.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTD7.DE c OD7F.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF Acc (WTD7.DE) и WisdomTree WTI Crude Oil (OD7F.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTD7.DEOD7F.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.48

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
1.97

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.27

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

2.81

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.48

5.04

-0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTD7.DE vs. OD7F.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTD7.DE на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа OD7F.DE равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTD7.DE и OD7F.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTD7.DEOD7F.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.48

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.57

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

-0.09

+0.50

Просадки

Сравнение просадок WTD7.DE и OD7F.DE

Максимальная просадка WTD7.DE за все время составила -43.81%, что меньше максимальной просадки OD7F.DE в -95.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTD7.DE и OD7F.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTD7.DEOD7F.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.81%

-95.44%

+51.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.60%

-23.62%

+15.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.97%

-39.01%

+25.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-44.61%

+18.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-67.53%

+65.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-70.15%

+62.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

13.22%

-10.62%

Волатильность

Сравнение волатильности WTD7.DE и OD7F.DE

Текущая волатильность для WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF Acc (WTD7.DE) составляет 3.55%, в то время как у WisdomTree WTI Crude Oil (OD7F.DE) волатильность равна 15.38%. Это указывает на то, что WTD7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OD7F.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTD7.DEOD7F.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

15.38%

-11.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.91%

38.08%

-28.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

45.01%

-32.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.71%

38.08%

-22.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.81%

40.29%

-21.48%

Сравнение комиссий WTD7.DE и OD7F.DE

WTD7.DE берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии OD7F.DE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTD7.DE и OD7F.DE

Ни WTD7.DE, ни OD7F.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WTD7.DE and OD7F.DE have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WTD7.DE is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WTD7.DE is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.49% for OD7F.DE.

WTD7.DE is categorized as Europe Equities, while OD7F.DE is Oil & Gas. WTD7.DE tracks WisdomTree Europe SmallCap Dividend, while OD7F.DE tracks Bloomberg WTI Crude Oil Multi-Tenor Index. Their fees differ too: 0.38% for WTD7.DE and 0.49% for OD7F.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTD7.DE и OD7F.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор