PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTCOX с MUJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTCOX с MUJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTCOX (Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund) and MUJ (BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, WTCOX returned 1.77%/yr vs 2.59%/yr for MUJ. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. WTCOX charges 0.65%/yr vs 2.26%/yr for MUJ.

Доходность

Сравнение доходности WTCOX и MUJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX) и BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund (MUJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTCOX показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у MUJ с доходностью 5.41%. За последние 10 лет акции WTCOX уступали акциям MUJ по среднегодовой доходности: 1.77% против 2.59% соответственно.

WTCOX

1 день
0.10%
1 месяц
0.48%
С начала года
1.34%
6 месяцев
1.76%
1 год
5.16%
3 года*
3.63%
5 лет*
0.25%
10 лет*
1.77%

MUJ

1 день
0.74%
1 месяц
1.35%
С начала года
5.41%
6 месяцев
4.83%
1 год
19.41%
3 года*
8.66%
5 лет*
0.13%
10 лет*
2.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTCOX и MUJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTCOX
Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund		1.34%3.29%2.39%5.03%-10.64%1.87%5.09%7.14%0.69%5.12%
MUJ
BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund		5.41%13.86%2.28%7.55%-26.31%15.20%5.95%18.95%-8.49%9.99%

Correlation

The correlation between WTCOX and MUJ is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1998 г.

0.26

The correlation between WTCOX and MUJ shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.43 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund

BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund

Часто сравнивают с WTCOX:
WTCOX с ABHYXWTCOX с VTEBWTCOX с FCOTXWTCOX с WISGXWTCOX с WTLTXWTCOX с SBHAXWTCOX с SBASX
Часто сравнивают с MUJ:
MUJ с HMKIXMUJ с PCDIXMUJ с VCLAXMUJ с MNOVXMUJ с FTORXMUJ с BIAEXMUJ с DFABX

Доходность на риск

WTCOX vs. MUJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTCOX
Ранг доходности на риск WTCOX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTCOX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTCOX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTCOX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTCOX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTCOX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
MUJ
Ранг доходности на риск MUJ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUJ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUJ: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUJ: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUJ: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUJ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTCOX c MUJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX) и BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund (MUJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTCOXMUJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.53
2.21

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.41
3.19

+2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.95

1.44

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

2.07

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.97

8.38

+3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTCOX vs. MUJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTCOX на текущий момент составляет 3.53, что выше коэффициента Шарпа MUJ равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTCOX и MUJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTCOXMUJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53

2.21

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.01

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.23

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.35

+0.75

Просадки

Сравнение просадок WTCOX и MUJ

Максимальная просадка WTCOX за все время составила -13.61%, что меньше максимальной просадки MUJ в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTCOX и MUJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTCOXMUJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.61%

-41.72%

+28.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.52%

-9.41%

+7.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.26%

-12.17%

+7.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.61%

-32.71%

+19.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.61%

-32.71%

+19.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-2.74%

+2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.62%

-9.04%

+7.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

2.32%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности WTCOX и MUJ

Текущая волатильность для Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX) составляет 0.59%, в то время как у BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund (MUJ) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что WTCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTCOXMUJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

2.87%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.18%

6.90%

-5.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50%

8.84%

-7.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.87%

10.35%

-7.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.16%

11.20%

-8.04%

Сравнение комиссий WTCOX и MUJ

WTCOX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MUJ в 2.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTCOX и MUJ

Дивидендная доходность WTCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности MUJ в 5.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUJ
BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund		5.28%5.45%5.53%4.13%6.40%4.77%4.78%4.03%5.34%5.55%6.00%5.69%
WTCOX
Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund		3.46%3.41%3.43%3.11%2.91%2.20%2.71%3.48%3.06%2.80%2.98%2.70%

Часто задаваемые вопросы

WTCOX and MUJ have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUJ has higher volatility (2.87%) compared to WTCOX (0.59%). In terms of maximum drawdown, WTCOX dropped -13.61% vs MUJ's -41.72%.

WTCOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTCOX и MUJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор