PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTCOX с APUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTCOX с APUSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX).

WTCOX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 30 мая 1991 г.. APUSX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 25 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности WTCOX и APUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTCOX и APUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
WTCOX
Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund		-0.02%3.29%2.39%5.03%-10.64%1.87%4.91%
APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund		0.21%3.88%3.65%2.63%-0.18%-0.40%0.15%

Доходность по периодам

С начала года, WTCOX показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у APUSX с доходностью 0.21%.

WTCOX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.34%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
1.28%
1 год
2.85%
3 года*
3.04%
5 лет*
0.23%
10 лет*
1.72%

APUSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.87%
1 год
2.54%
3 года*
3.21%
5 лет*
1.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund

Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund

Часто сравнивают с WTCOX:
WTCOX с ABHYXWTCOX с VTEBWTCOX с FCOTXWTCOX с SBHAXWTCOX с SBASXWTCOX с WISGXWTCOX с WTIBX
Часто сравнивают с APUSX:
APUSX с APBDXAPUSX с APSTXAPUSX с CBTAXAPUSX с MYIAPUSX с APENXAPUSX с COLTXAPUSX с FOHFX

Сравнение комиссий WTCOX и APUSX

WTCOX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии APUSX в 0.60%.

WTCOX
Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund
APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund

Доходность на риск

WTCOX vs. APUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTCOX
Ранг доходности на риск WTCOX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTCOX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTCOX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTCOX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTCOX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTCOX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
APUSX
Ранг доходности на риск APUSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APUSX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APUSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APUSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APUSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APUSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTCOX c APUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTCOXAPUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

2.83

-1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

10.29

-8.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

5.18

-3.87

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

15.80

-14.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.72

57.18

-53.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTCOX vs. APUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTCOX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа APUSX равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTCOX и APUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTCOXAPUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.83

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

1.60

-1.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

1.40

-0.30

Корреляция

Корреляция между WTCOX и APUSX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTCOX и APUSX

Дивидендная доходность WTCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности APUSX в 2.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WTCOX
Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund		3.19%3.41%3.43%3.11%2.91%2.20%2.71%3.48%3.06%2.80%2.98%2.70%
APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund		2.61%3.69%3.68%1.69%0.33%0.00%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WTCOX и APUSX

Максимальная просадка WTCOX за все время составила -13.61%, что больше максимальной просадки APUSX в -1.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTCOX и APUSX.

Загрузка...

Показатели просадок

WTCOXAPUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.61%

-1.64%

-11.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-0.20%

-2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.61%

-1.45%

-12.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-0.10%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-0.30%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

0.06%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности WTCOX и APUSX

Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX) имеет более высокую волатильность в 0.74% по сравнению с Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что WTCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTCOXAPUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

0.10%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.07%

0.53%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81%

1.09%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.87%

1.24%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.16%

1.14%

+2.02%