PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSTAX с NWJCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WSTAX с NWJCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX) и Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund (NWJCX).

WSTAX управляется Nomura. NWJCX управляется Nationwide. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности WSTAX и NWJCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX) и Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund (NWJCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WSTAX и NWJCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WSTAX
Nomura Science and Technology Fund Class A		-2.00%33.91%59.64%40.44%-32.50%14.19%36.12%50.35%-5.23%32.77%
NWJCX
Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund		1.42%19.96%18.77%41.70%-21.56%25.46%24.25%33.67%0.51%31.31%

Доходность по периодам

С начала года, WSTAX показывает доходность -2.00%, что значительно ниже, чем у NWJCX с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции WSTAX превзошли акции NWJCX по среднегодовой доходности: 20.39% против 17.47% соответственно.

WSTAX

1 день
4.84%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
-0.41%
1 год
43.16%
3 года*
36.57%
5 лет*
16.56%
10 лет*
20.39%

NWJCX

1 день
3.67%
1 месяц
-5.70%
С начала года
1.42%
6 месяцев
1.60%
1 год
28.37%
3 года*
22.50%
5 лет*
13.12%
10 лет*
17.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nomura Science and Technology Fund Class A

Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund

Часто сравнивают с WSTAX:
WSTAX с QQQWSTAX с VGTWSTAX с FAGAXWSTAX с MSEGXWSTAX с VOOWSTAX с WLGAXWSTAX с VIG
Часто сравнивают с NWJCX:
NWJCX с ZECPNWJCX с QQQNWJCX с XLGNWJCX с GOOGNWJCX с VFIAXNWJCX с FSPGXNWJCX с FNCMX

Сравнение комиссий WSTAX и NWJCX

WSTAX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии NWJCX в 0.65%.

WSTAX
Nomura Science and Technology Fund Class A
NWJCX
Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund

Доходность на риск

WSTAX vs. NWJCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSTAX
Ранг доходности на риск WSTAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSTAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSTAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSTAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSTAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSTAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
NWJCX
Ранг доходности на риск NWJCX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWJCX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWJCX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWJCX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWJCX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWJCX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSTAX c NWJCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX) и Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund (NWJCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSTAXNWJCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.27

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.86

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.61

2.27

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.01

9.19

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSTAX vs. NWJCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSTAX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NWJCX равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSTAX и NWJCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSTAXNWJCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.27

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.62

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.82

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.76

-0.30

Корреляция

Корреляция между WSTAX и NWJCX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSTAX и NWJCX

Дивидендная доходность WSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.69%, что больше доходности NWJCX в 4.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WSTAX
Nomura Science and Technology Fund Class A		18.69%18.32%36.08%11.62%33.72%42.99%8.89%11.48%13.99%6.95%0.00%2.50%
NWJCX
Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund		4.26%4.27%31.15%11.59%17.83%8.74%5.04%1.98%2.59%3.94%0.74%0.64%

Просадки

Сравнение просадок WSTAX и NWJCX

Максимальная просадка WSTAX за все время составила -55.39%, что больше максимальной просадки NWJCX в -31.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSTAX и NWJCX.

Загрузка...

Показатели просадок

WSTAXNWJCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.39%

-31.31%

-24.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.73%

-12.75%

-3.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.39%

-31.31%

-24.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.39%

-31.31%

-24.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.70%

-6.88%

-5.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.03%

-5.17%

-9.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

3.15%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности WSTAX и NWJCX

Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX) имеет более высокую волатильность в 10.28% по сравнению с Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund (NWJCX) с волатильностью 7.82%. Это указывает на то, что WSTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWJCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WSTAXNWJCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.28%

7.82%

+2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.42%

14.27%

+5.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.64%

22.74%

+6.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.80%

21.44%

+15.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.59%

21.37%

+9.22%