PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSHFX с AMFFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WSHFX с AMFFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WSHFX (American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1) and AMFFX (American Mutual Fund Class F-1) are both mutual funds - WSHFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by American Funds, while AMFFX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by American Funds. Over the past 10 years, WSHFX returned 12.76%/yr vs 11.19%/yr for AMFFX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.64% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности WSHFX и AMFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) и American Mutual Fund Class F-1 (AMFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WSHFX показывает доходность 5.86%, что значительно ниже, чем у AMFFX с доходностью 6.63%. За последние 10 лет акции WSHFX превзошли акции AMFFX по среднегодовой доходности: 12.76% против 11.19% соответственно.

WSHFX

1 день
0.40%
1 месяц
2.80%
С начала года
5.86%
6 месяцев
5.98%
1 год
17.49%
3 года*
18.18%
5 лет*
11.85%
10 лет*
12.76%

AMFFX

1 день
0.62%
1 месяц
2.95%
С начала года
6.63%
6 месяцев
6.84%
1 год
17.19%
3 года*
15.42%
5 лет*
10.29%
10 лет*
11.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WSHFX и AMFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WSHFX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1		5.86%17.13%18.94%17.15%-8.50%28.36%7.62%24.82%-6.27%19.91%
AMFFX
American Mutual Fund Class F-1		6.63%15.99%14.87%9.36%-4.54%25.04%4.73%21.48%-2.37%17.44%

Correlation

The correlation between WSHFX and AMFFX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2001 г.

0.98

The correlation between WSHFX and AMFFX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1

American Mutual Fund Class F-1

Часто сравнивают с WSHFX:
WSHFX с VOOWSHFX с VIGWSHFX с SCHBWSHFX с PRBLXWSHFX с JENSXWSHFX с JEPQWSHFX с VDIGX
Часто сравнивают с AMFFX:
AMFFX с SCHGAMFFX с CGDVAMFFX с IGAAXAMFFX с AMCPXAMFFX с AWSHXAMFFX с OAKMXAMFFX с ACIIX

Доходность на риск

WSHFX vs. AMFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSHFX
Ранг доходности на риск WSHFX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSHFX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSHFX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSHFX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSHFX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSHFX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
AMFFX
Ранг доходности на риск AMFFX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMFFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFFX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFFX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFFX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFFX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSHFX c AMFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) и American Mutual Fund Class F-1 (AMFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSHFXAMFFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.87

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
2.63

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

2.24

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.40

9.01

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSHFX vs. AMFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSHFX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMFFX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSHFX и AMFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSHFXAMFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.87

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.83

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.80

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.56

-0.06

Просадки

Сравнение просадок WSHFX и AMFFX

Максимальная просадка WSHFX за все время составила -53.94%, что больше максимальной просадки AMFFX в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSHFX и AMFFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WSHFXAMFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.94%

-48.76%

-5.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-7.93%

-0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.65%

-12.95%

-1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.69%

-15.32%

-3.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.67%

-29.83%

-4.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-5.73%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.97%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности WSHFX и AMFFX

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) и American Mutual Fund Class F-1 (AMFFX) имеют волатильность 2.42% и 2.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WSHFXAMFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

2.35%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

7.35%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.31%

9.50%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

12.50%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

14.12%

+2.21%

Сравнение комиссий WSHFX и AMFFX

И WSHFX, и AMFFX имеют комиссию равную 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSHFX и AMFFX

Дивидендная доходность WSHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.55%, что больше доходности AMFFX в 7.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMFFX
American Mutual Fund Class F-1		7.09%7.53%6.26%3.72%4.84%4.73%1.95%4.56%6.38%5.89%4.78%6.48%
WSHFX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1		9.55%10.08%10.05%6.11%6.28%6.01%3.02%6.17%4.28%7.19%6.32%6.18%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, WSHFX and AMFFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

WSHFX has higher volatility (2.42%) compared to AMFFX (2.35%). In terms of maximum drawdown, WSHFX dropped -53.94% vs AMFFX's -48.76%.

AMFFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WSHFX и AMFFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор