Сравнение WSDB с MYCG
WSDB (Weitz Short Duration Bond ETF) and MYCG (State Street My2027 Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - WSDB is a Short-Term Bond fund actively managed by Weitz, while MYCG is a Corporate Bonds fund actively managed by State Street. Both are actively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. WSDB charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for MYCG.
Доходность
Сравнение доходности WSDB и MYCG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WSDB
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MYCG
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.72%
- С начала года
- 1.78%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WSDB и MYCG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WSDB Weitz Short Duration Bond ETF | 0.66% |
MYCG State Street My2027 Corporate Bond ETF | 1.23% |
Correlation
The correlation between WSDB and MYCG is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSDB vs. MYCG — Ранг доходности на риск
WSDB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MYCG
Сравнение WSDB c MYCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Short Duration Bond ETF (WSDB) и State Street My2027 Corporate Bond ETF (MYCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WSDB | MYCG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 10.05 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 49.50 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WSDB и MYCG
Максимальная просадка WSDB за все время составила -0.56%, что меньше максимальной просадки MYCG в -0.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSDB и MYCG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSDB | MYCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.56% | -0.86% | +0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | 0.00% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.15% | -0.13% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WSDB и MYCG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSDB | MYCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49% | 0.95% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.49% | 1.46% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.49% | 1.46% | +0.03% |
Сравнение комиссий WSDB и MYCG
WSDB берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии MYCG в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSDB и MYCG
Дивидендная доходность WSDB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности MYCG в 4.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MYCG State Street My2027 Corporate Bond ETF | 4.28% | 4.28% | 1.16% |
WSDB Weitz Short Duration Bond ETF | 0.80% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WSDB and MYCG have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MYCG is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MYCG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for WSDB.
MYCG has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 0.80% for WSDB.
WSDB is categorized as Short-Term Bond, while MYCG is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Weitz and State Street. Their fees differ too: 0.45% for WSDB and 0.15% for MYCG.
Подберите оптимальное распределение для WSDB и MYCG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор