PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WSCR.L с UB01.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WSCR.L и UB01.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (WSCR.L) и UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis (UB01.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WSCR.L и UB01.L


2026 (YTD)20252024202320222021
WSCR.L
UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis
0.05%8.66%5.56%10.48%-8.17%1.32%
UB01.L
UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis
-1.37%28.34%6.43%19.85%-4.38%0.65%

Доходность по периодам

С начала года, WSCR.L показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у UB01.L с доходностью -1.37%.


WSCR.L

1 день
-0.93%
1 месяц
-3.75%
С начала года
0.05%
6 месяцев
3.89%
1 год
15.78%
3 года*
7.66%
5 лет*
10 лет*

UB01.L

1 день
-0.57%
1 месяц
-1.06%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
1.22%
1 год
14.97%
3 года*
14.30%
5 лет*
11.26%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WSCR.L и UB01.L

WSCR.L берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии UB01.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

WSCR.L vs. UB01.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WSCR.L
Ранг доходности на риск WSCR.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSCR.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSCR.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSCR.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSCR.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSCR.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина

UB01.L
Ранг доходности на риск UB01.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UB01.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UB01.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UB01.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UB01.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UB01.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSCR.L c UB01.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (WSCR.L) и UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis (UB01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WSCR.LUB01.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.11

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.54

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.91

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.92

7.15

-3.23

WSCR.L vs. UB01.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSCR.L на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UB01.L равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSCR.L и UB01.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WSCR.LUB01.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.11

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

1.14

-0.90

Корреляция

Корреляция между WSCR.L и UB01.L составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WSCR.L и UB01.L

Дивидендная доходность WSCR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности UB01.L в 2.77%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WSCR.L
UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis
0.79%0.79%1.82%1.59%1.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UB01.L
UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis
2.77%2.43%3.13%2.86%2.78%1.94%1.93%3.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WSCR.L и UB01.L

Максимальная просадка WSCR.L за все время составила -22.10%, что меньше максимальной просадки UB01.L в -29.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSCR.L и UB01.L.


Загрузка...

Показатели просадок


WSCR.LUB01.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.10%

-29.27%

+7.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-11.38%

+2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-7.86%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.96%

-4.46%

-2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.61%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности WSCR.L и UB01.L

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (WSCR.L) составляет 5.18%, в то время как у UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis (UB01.L) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что WSCR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UB01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WSCR.LUB01.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

6.13%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

11.77%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

17.49%

-1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

27.39%

-11.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.91%

30.93%

-15.02%