PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRT1V.HE с FOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WRT1V.HE с FOX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WRT1V.HE (Wärtsilä Oyj Abp) and FOX (Fox Corporation) are both stocks. WRT1V.HE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while FOX operates in Broadcasting (Communication Services). Over the past 5 years, WRT1V.HE returned 25.50%/yr vs 12.81%/yr for FOX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WRT1V.HE и FOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Wärtsilä Oyj Abp (WRT1V.HE) и Fox Corporation (FOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WRT1V.HE торгуется в EUR, в то время как FOX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FOX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WRT1V.HE показывает доходность 11.37%, что значительно выше, чем у FOX с доходностью -7.36%.

WRT1V.HE

1 день
0.61%
1 месяц
-8.67%
С начала года
11.37%
6 месяцев
11.37%
1 год
77.35%
3 года*
47.18%
5 лет*
25.50%
10 лет*
14.75%

FOX

1 день
-3.90%
1 месяц
1.44%
С начала года
-7.36%
6 месяцев
-4.70%
1 год
20.58%
3 года*
22.46%
5 лет*
12.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WRT1V.HE и FOX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WRT1V.HE
Wärtsilä Oyj Abp		11.37%81.45%32.93%71.27%-34.36%54.60%-11.93%-27.25%
FOX
Fox Corporation		-7.36%26.39%79.36%-4.18%-10.58%29.18%-26.06%-3.44%

Correlation

The correlation between WRT1V.HE and FOX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г.

0.17

The correlation between WRT1V.HE and FOX shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wärtsilä Oyj Abp

Fox Corporation

Часто сравнивают с WRT1V.HE:
WRT1V.HE с ENVXWRT1V.HE с IDCCWRT1V.HE с ONWRT1V.HE с NGD.TOWRT1V.HE с AGI.TOWRT1V.HE с APPWRT1V.HE с BAMI.MI
Часто сравнивают с FOX:
FOX с FOXAFOX с NFLXFOX с SPYFOX с VOOFOX с COSTFOX с MGMFOX с ABT

Доходность на риск

WRT1V.HE vs. FOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRT1V.HE
Ранг доходности на риск WRT1V.HE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRT1V.HE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRT1V.HE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRT1V.HE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRT1V.HE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRT1V.HE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FOX
Ранг доходности на риск FOX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRT1V.HE c FOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wärtsilä Oyj Abp (WRT1V.HE) и Fox Corporation (FOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WRT1V.HEFOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
0.72

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
1.17

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.15

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.41

0.75

+3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.03

1.85

+10.18

WRT1V.HE vs. FOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRT1V.HE на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа FOX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRT1V.HE и FOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WRT1V.HE и FOX

Максимальная просадка WRT1V.HE за все время составила -71.45%, что больше максимальной просадки FOX в -47.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRT1V.HE и FOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WRT1V.HEFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.45%

-47.86%

-23.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.23%

-27.49%

+10.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.78%

-27.49%

-3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.49%

-31.20%

-19.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.58%

-11.63%

-4.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.75%

-16.24%

-2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.30%

11.12%

-4.82%

Волатильность

Сравнение волатильности WRT1V.HE и FOX

Wärtsilä Oyj Abp (WRT1V.HE) имеет более высокую волатильность в 13.04% по сравнению с Fox Corporation (FOX) с волатильностью 8.97%. Это указывает на то, что WRT1V.HE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WRT1V.HEFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.04%

8.97%

+4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.27%

20.84%

+6.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.61%

28.78%

+6.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.36%

26.66%

+7.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.42%

31.52%

+2.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRT1V.HE и FOX

Дивидендная доходность WRT1V.HE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности FOX в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOX
Fox Corporation		0.95%0.85%1.16%1.84%1.72%1.37%1.59%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%
WRT1V.HE
Wärtsilä Oyj Abp		3.06%1.45%1.87%1.98%3.05%1.62%5.89%4.87%6.62%7.42%8.43%8.19%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WRT1V.HE и FOX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wärtsilä Oyj Abp и Fox Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. WRT1V.HE значения в EUR, FOX значения в USD

Часто задаваемые вопросы

WRT1V.HE and FOX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WRT1V.HE и FOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор