Сравнение WRPIX с QHFIX
WRPIX (Allspring Alternative Risk Premia Fund) and QHFIX (AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I) are both Multistrategy funds. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. WRPIX charges 0.72%/yr vs 6.69%/yr for QHFIX.
Доходность
Сравнение доходности WRPIX и QHFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WRPIX показывает доходность 11.04%, что значительно выше, чем у QHFIX с доходностью 3.55%.
WRPIX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 1.91%
- С начала года
- 11.04%
- 6 месяцев
- 11.74%
- 1 год
- 20.64%
- 3 года*
- 8.36%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- —
QHFIX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 8.79%
- С начала года
- 3.55%
- 6 месяцев
- 6.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WRPIX и QHFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WRPIX Allspring Alternative Risk Premia Fund | 11.04% | 2.52% |
QHFIX AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I | 3.55% | 4.97% |
Correlation
The correlation between WRPIX and QHFIX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WRPIX vs. QHFIX — Ранг доходности на риск
WRPIX
QHFIX
Сравнение WRPIX c QHFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Alternative Risk Premia Fund (WRPIX) и AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I (QHFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WRPIX | QHFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.54 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.39 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WRPIX | QHFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.98 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок WRPIX и QHFIX
Максимальная просадка WRPIX за все время составила -21.67%, что больше максимальной просадки QHFIX в -13.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRPIX и QHFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WRPIX | QHFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.67% | -13.85% | -7.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.41% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.33% | -5.01% | -2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WRPIX и QHFIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WRPIX | QHFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.66% | 16.37% | -9.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.14% | 16.37% | -9.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.08% | 16.37% | -9.29% |
Сравнение комиссий WRPIX и QHFIX
WRPIX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии QHFIX в 6.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WRPIX и QHFIX
Дивидендная доходность WRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, тогда как QHFIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QHFIX AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WRPIX Allspring Alternative Risk Premia Fund | 6.45% | 7.16% | 3.25% | 4.66% | 15.23% | 0.00% | 0.00% | 1.76% |
Часто задаваемые вопросы
WRPIX and QHFIX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WRPIX и QHFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор