PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRNW.DE с XUEN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WRNW.DE с XUEN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WRNW.DE (WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc) and XUEN.DE (Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D) are both Energy Equities funds - WRNW.DE tracks the WisdomTree Renewable Energy while XUEN.DE tracks the MSCI USA Energy 20/35 Custom. Both are passively managed. Over the past year, WRNW.DE returned 107.60% vs 43.05% for XUEN.DE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. WRNW.DE charges 0.45%/yr vs 0.12%/yr for XUEN.DE.

Доходность

Сравнение доходности WRNW.DE и XUEN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc (WRNW.DE) и Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XUEN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WRNW.DE показывает доходность 30.17%, что значительно ниже, чем у XUEN.DE с доходностью 32.35%.

WRNW.DE

1 день
-2.37%
1 месяц
3.73%
С начала года
30.17%
6 месяцев
29.38%
1 год
107.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XUEN.DE

1 день
-0.40%
1 месяц
4.10%
С начала года
32.35%
6 месяцев
28.01%
1 год
43.05%
3 года*
14.05%
5 лет*
21.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WRNW.DE и XUEN.DE

2026 (YTD)202520242023
WRNW.DE
WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc		30.17%51.49%-23.68%-12.62%
XUEN.DE
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D		32.35%-3.28%10.56%3.84%

Correlation

The correlation between WRNW.DE and XUEN.DE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2023 г.

0.13

The correlation between WRNW.DE and XUEN.DE shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с WRNW.DE:
WRNW.DE с XLEWRNW.DE с VWRA.LWRNW.DE с RENW.DEWRNW.DE с ESIE.DEWRNW.DE с GLDWRNW.DE с WTEI.DEWRNW.DE с 5MVW.DE
Часто сравнивают с XUEN.DE:
XUEN.DE с VDEXUEN.DE с WDNR.DEXUEN.DE с ESIE.DEXUEN.DE с SMLP.DEXUEN.DE с SPYN.DEXUEN.DE с D6RD.DEXUEN.DE с NUKL.DE

Доходность на риск

WRNW.DE vs. XUEN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRNW.DE
Ранг доходности на риск WRNW.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRNW.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRNW.DE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRNW.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRNW.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRNW.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
XUEN.DE
Ранг доходности на риск XUEN.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUEN.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUEN.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUEN.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUEN.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUEN.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRNW.DE c XUEN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc (WRNW.DE) и Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XUEN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WRNW.DEXUEN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.54
1.76

+1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.04
2.23

+1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.31

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.07

2.44

+4.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.97

7.67

+16.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WRNW.DE vs. XUEN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRNW.DE на текущий момент составляет 3.54, что выше коэффициента Шарпа XUEN.DE равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRNW.DE и XUEN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WRNW.DEXUEN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54

1.76

+1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.36

+0.01

Просадки

Сравнение просадок WRNW.DE и XUEN.DE

Максимальная просадка WRNW.DE за все время составила -49.14%, что меньше максимальной просадки XUEN.DE в -64.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRNW.DE и XUEN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WRNW.DEXUEN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.14%

-64.67%

+15.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.04%

-17.12%

+2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.63%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.04%

-9.21%

+5.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.88%

-16.97%

-3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

5.46%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности WRNW.DE и XUEN.DE

WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc (WRNW.DE) имеет более высокую волатильность в 10.28% по сравнению с Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XUEN.DE) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что WRNW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUEN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WRNW.DEXUEN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.28%

7.71%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.33%

20.26%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.01%

23.74%

+6.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.02%

26.62%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.02%

29.68%

-3.66%

Сравнение комиссий WRNW.DE и XUEN.DE

WRNW.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XUEN.DE в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRNW.DE и XUEN.DE

WRNW.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUEN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
WRNW.DE
WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUEN.DE
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D		2.07%2.80%2.64%3.22%3.89%3.12%7.28%2.72%0.71%

Часто задаваемые вопросы

WRNW.DE and XUEN.DE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUEN.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUEN.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.45% for WRNW.DE.

WRNW.DE tracks WisdomTree Renewable Energy, while XUEN.DE tracks MSCI USA Energy 20/35 Custom. They also come from different issuers: WisdomTree and Xtrackers. Their fees differ too: 0.45% for WRNW.DE and 0.12% for XUEN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WRNW.DE и XUEN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор