PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRNW.DE с SMLP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WRNW.DE с SMLP.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WRNW.DE (WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc) and SMLP.DE (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds - WRNW.DE tracks the WisdomTree Renewable Energy while SMLP.DE tracks the Morningstar MLP Composite. Both are passively managed. Over the past year, WRNW.DE returned 107.60% vs 14.90% for SMLP.DE. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. WRNW.DE charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for SMLP.DE.

Доходность

Сравнение доходности WRNW.DE и SMLP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc (WRNW.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (SMLP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WRNW.DE показывает доходность 30.17%, что значительно выше, чем у SMLP.DE с доходностью 21.07%.

WRNW.DE

1 день
-2.37%
1 месяц
3.73%
С начала года
30.17%
6 месяцев
29.38%
1 год
107.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMLP.DE

1 день
-0.67%
1 месяц
3.80%
С начала года
21.07%
6 месяцев
13.97%
1 год
14.90%
3 года*
15.69%
5 лет*
18.35%
10 лет*
6.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WRNW.DE и SMLP.DE

2026 (YTD)202520242023
WRNW.DE
WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc		30.17%51.49%-23.68%-12.62%
SMLP.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc		21.07%-9.11%28.88%10.00%

Correlation

The correlation between WRNW.DE and SMLP.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2023 г.

0.14

The correlation between WRNW.DE and SMLP.DE shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с WRNW.DE:
WRNW.DE с XLEWRNW.DE с VWRA.LWRNW.DE с RENW.DEWRNW.DE с ESIE.DEWRNW.DE с GLDWRNW.DE с WTEI.DEWRNW.DE с 5MVW.DE
Часто сравнивают с SMLP.DE:
SMLP.DE с WNDY.DESMLP.DE с XUEN.DESMLP.DE с IS0D.DESMLP.DE с SPYN.DESMLP.DE с LYM9.DESMLP.DE с V0IH.DESMLP.DE с WDNR.DE

Доходность на риск

WRNW.DE vs. SMLP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRNW.DE
Ранг доходности на риск WRNW.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRNW.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRNW.DE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRNW.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRNW.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRNW.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SMLP.DE
Ранг доходности на риск SMLP.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLP.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLP.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLP.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLP.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLP.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRNW.DE c SMLP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc (WRNW.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (SMLP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WRNW.DESMLP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.54
0.83

+2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.04
1.21

+2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.15

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.07

1.41

+5.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.97

3.20

+20.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WRNW.DE vs. SMLP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRNW.DE на текущий момент составляет 3.54, что выше коэффициента Шарпа SMLP.DE равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRNW.DE и SMLP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WRNW.DESMLP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54

0.83

+2.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.10

+0.27

Просадки

Сравнение просадок WRNW.DE и SMLP.DE

Максимальная просадка WRNW.DE за все время составила -49.14%, что меньше максимальной просадки SMLP.DE в -79.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRNW.DE и SMLP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WRNW.DESMLP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.14%

-79.34%

+30.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.04%

-9.62%

-5.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.04%

-3.45%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.88%

-25.61%

+4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

4.25%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности WRNW.DE и SMLP.DE

WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc (WRNW.DE) имеет более высокую волатильность в 10.28% по сравнению с Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (SMLP.DE) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что WRNW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMLP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WRNW.DESMLP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.28%

5.21%

+5.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.33%

12.78%

+6.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.01%

16.31%

+13.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.02%

20.44%

+5.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.02%

28.59%

-2.57%

Сравнение комиссий WRNW.DE и SMLP.DE

WRNW.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SMLP.DE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRNW.DE и SMLP.DE

Ни WRNW.DE, ни SMLP.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WRNW.DE and SMLP.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WRNW.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WRNW.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for SMLP.DE.

WRNW.DE tracks WisdomTree Renewable Energy, while SMLP.DE tracks Morningstar MLP Composite. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for WRNW.DE and 0.50% for SMLP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WRNW.DE и SMLP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор