PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRNW.DE с IQQH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WRNW.DE с IQQH.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WRNW.DE (WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc) and IQQH.DE (iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)) are both Energy Equities funds - WRNW.DE tracks the WisdomTree Renewable Energy while IQQH.DE tracks the S&P Global Clean Energy. Both are passively managed. Over the past year, WRNW.DE returned 107.60% vs 78.04% for IQQH.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. WRNW.DE charges 0.45%/yr vs 0.65%/yr for IQQH.DE.

Доходность

Сравнение доходности WRNW.DE и IQQH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc (WRNW.DE) и iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (IQQH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WRNW.DE показывает доходность 30.17%, что значительно ниже, чем у IQQH.DE с доходностью 39.28%.

WRNW.DE

1 день
-2.37%
1 месяц
3.73%
С начала года
30.17%
6 месяцев
29.38%
1 год
107.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IQQH.DE

1 день
-1.81%
1 месяц
8.45%
С начала года
39.28%
6 месяцев
35.95%
1 год
78.04%
3 года*
5.37%
5 лет*
2.58%
10 лет*
11.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WRNW.DE и IQQH.DE

2026 (YTD)202520242023
WRNW.DE
WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc		30.17%51.49%-23.68%-12.62%
IQQH.DE
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		39.28%29.83%-21.49%-17.48%

Correlation

The correlation between WRNW.DE and IQQH.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2023 г.

0.84

The correlation between WRNW.DE and IQQH.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc

iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с WRNW.DE:
WRNW.DE с XLEWRNW.DE с VWRA.LWRNW.DE с RENW.DEWRNW.DE с ESIE.DEWRNW.DE с GLDWRNW.DE с WTEI.DEWRNW.DE с 5MVW.DE
Часто сравнивают с IQQH.DE:
IQQH.DE с LYM9.DEIQQH.DE с XB0T.DEIQQH.DE с EUNL.DEIQQH.DE с IXCIQQH.DE с 5MVW.DEIQQH.DE с SCHGIQQH.DE с QDVE.DE

Доходность на риск

WRNW.DE vs. IQQH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRNW.DE
Ранг доходности на риск WRNW.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRNW.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRNW.DE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRNW.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRNW.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRNW.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
IQQH.DE
Ранг доходности на риск IQQH.DE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQH.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQH.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQH.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQH.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQH.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRNW.DE c IQQH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc (WRNW.DE) и iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (IQQH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WRNW.DEIQQH.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.54
3.18

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.04
4.14

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.50

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.07

6.29

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.97

19.88

+4.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WRNW.DE vs. IQQH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRNW.DE на текущий момент составляет 3.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQQH.DE равному 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRNW.DE и IQQH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WRNW.DEIQQH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54

3.18

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

-0.01

+0.38

Просадки

Сравнение просадок WRNW.DE и IQQH.DE

Максимальная просадка WRNW.DE за все время составила -49.14%, что меньше максимальной просадки IQQH.DE в -86.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRNW.DE и IQQH.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WRNW.DEIQQH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.14%

-86.09%

+36.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.04%

-12.32%

-2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-44.43%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-57.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.04%

-24.01%

+19.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.88%

-59.78%

+38.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

3.90%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности WRNW.DE и IQQH.DE

WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc (WRNW.DE) имеет более высокую волатильность в 10.28% по сравнению с iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (IQQH.DE) с волатильностью 9.79%. Это указывает на то, что WRNW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WRNW.DEIQQH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.28%

9.79%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.33%

18.31%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.01%

24.37%

+5.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.02%

24.69%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.02%

25.08%

+0.94%

Сравнение комиссий WRNW.DE и IQQH.DE

WRNW.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IQQH.DE в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRNW.DE и IQQH.DE

WRNW.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQQH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQQH.DE
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		0.94%1.53%1.32%1.23%0.83%1.23%0.56%2.89%3.30%4.82%4.72%2.86%
WRNW.DE
WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WRNW.DE and IQQH.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WRNW.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WRNW.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for IQQH.DE.

WRNW.DE tracks WisdomTree Renewable Energy, while IQQH.DE tracks S&P Global Clean Energy. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.45% for WRNW.DE and 0.65% for IQQH.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WRNW.DE и IQQH.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор