PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRLD.DE с WEBG.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WRLD.DE с WEBG.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF (WRLD.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE).

WRLD.DE и WEBG.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WRLD.DE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Foxberry SMS Environmental Impact 100. Фонд был запущен 14 июл. 2021 г.. WEBG.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WRLD.DE и WEBG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF (WRLD.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WRLD.DE и WEBG.DE

2026 (YTD)20252024
WRLD.DE
Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF		6.23%11.71%2.89%
WEBG.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist		-0.50%9.19%16.33%

Доходность по периодам

С начала года, WRLD.DE показывает доходность 6.23%, что значительно выше, чем у WEBG.DE с доходностью -0.36%.

WRLD.DE

1 день
2.65%
1 месяц
-4.84%
С начала года
6.23%
6 месяцев
7.70%
1 год
20.88%
3 года*
6.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

WEBG.DE

1 день
2.27%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
2.93%
1 год
14.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF

Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с WRLD.DE:
WRLD.DE с VVWRLD.DE с IWDA.ASWRLD.DE с IS3Q.DEWRLD.DE с CEMR.DEWRLD.DE с BBCK.DEWRLD.DE с GERD.DEWRLD.DE с MWOE.DE
Часто сравнивают с WEBG.DE:
WEBG.DE с WEBN.DEWEBG.DE с VWRL.ASWEBG.DE с FWRG.LWEBG.DE с ACWD.LWEBG.DE с TSWE.ASWEBG.DE с VDIV.DEWEBG.DE с VT

Сравнение комиссий WRLD.DE и WEBG.DE

WRLD.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии WEBG.DE в 0.07%.

WRLD.DE
Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF
WEBG.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist

Доходность на риск

WRLD.DE vs. WEBG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRLD.DE
Ранг доходности на риск WRLD.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRLD.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRLD.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRLD.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRLD.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRLD.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
WEBG.DE
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRLD.DE c WEBG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF (WRLD.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WRLD.DEWEBG.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.88

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.25

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

1.57

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.09

7.22

+0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WRLD.DE vs. WEBG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRLD.DE на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа WEBG.DE равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRLD.DE и WEBG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WRLD.DEWEBG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.88

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.85

-0.60

Корреляция

Корреляция между WRLD.DE и WEBG.DE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRLD.DE и WEBG.DE

Ни WRLD.DE, ни WEBG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025
WRLD.DE
Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF		0.00%0.00%
WEBG.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist		1.39%1.32%

Просадки

Сравнение просадок WRLD.DE и WEBG.DE

Максимальная просадка WRLD.DE за все время составила -23.55%, что больше максимальной просадки WEBG.DE в -21.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRLD.DE и WEBG.DE.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WRLD.DE и WEBG.DE

Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF (WRLD.DE) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что WRLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEBG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WRLD.DEWEBG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

4.65%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

8.63%

+2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

15.99%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

14.31%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

14.31%

+2.69%