Сравнение WRDA.L с IESU.L
WRDA.L (UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc) and IESU.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - WRDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index, while IESU.L is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. Both are passively managed. Over the past year, WRDA.L returned 21.02% vs 35.99% for IESU.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. WRDA.L charges 0.06%/yr vs 0.15%/yr for IESU.L.
Доходность
Сравнение доходности WRDA.L и IESU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WRDA.L показывает доходность 10.06%, что значительно ниже, чем у IESU.L с доходностью 28.61%.
WRDA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- 7.76%
- С начала года
- 10.06%
- 1 год
- 21.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IESU.L
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 4.80%
- 6 месяцев
- 20.56%
- С начала года
- 28.61%
- 1 год
- 35.99%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 22.82%
- 10 лет*
- 8.50%
Сравнение доходности по годам WRDA.L и IESU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WRDA.L UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc | 10.06% | 12.77% | 20.02% |
IESU.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 28.61% | 2.26% | 4.90% |
Correlation
The correlation between WRDA.L and IESU.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | 0.16 |
The correlation between WRDA.L and IESU.L shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WRDA.L vs. IESU.L — Ранг доходности на риск
WRDA.L
IESU.L
Сравнение WRDA.L c IESU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WRDA.L | IESU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.26 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 2.07 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 5.01 | -3.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WRDA.L и IESU.L
Максимальная просадка WRDA.L за все время составила -27.39%, что меньше максимальной просадки IESU.L в -63.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRDA.L и IESU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WRDA.L | IESU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.39% | -63.88% | +36.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.39% | -17.34% | -10.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.48% | -10.65% | -5.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.21% | -20.50% | +12.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.81% | 7.16% | +11.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности WRDA.L и IESU.L
Текущая волатильность для UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) составляет 2.70%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что WRDA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WRDA.L | IESU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 7.50% | -4.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.84% | 21.74% | -13.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.21% | 24.54% | +18.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.41% | 29.08% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.41% | 29.16% | +0.25% |
Сравнение комиссий WRDA.L и IESU.L
WRDA.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IESU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WRDA.L и IESU.L
Ни WRDA.L, ни IESU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WRDA.L and IESU.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WRDA.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WRDA.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for IESU.L.
WRDA.L is categorized as Global Equities, while IESU.L is Energy Equities. WRDA.L tracks MSCI World Index, while IESU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.06% for WRDA.L and 0.15% for IESU.L.
Подберите оптимальное распределение для WRDA.L и IESU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор