Сравнение WRDA.L с BATG.L
WRDA.L (UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc) and BATG.L (L&G Battery Value-Chain UCITS ETF) are both exchange-traded funds - WRDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index, while BATG.L is a Alternative Energy Equities fund tracking the Solactive Battery Value-Chain Index. Both are passively managed. Over the past year, WRDA.L returned 27.42% vs 129.36% for BATG.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WRDA.L charges 0.06%/yr vs 0.49%/yr for BATG.L.
Доходность
Сравнение доходности WRDA.L и BATG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WRDA.L показывает доходность 10.16%, что значительно ниже, чем у BATG.L с доходностью 34.23%.
WRDA.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 5.13%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 10.42%
- 1 год
- 27.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BATG.L
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 34.23%
- 6 месяцев
- 39.36%
- 1 год
- 129.36%
- 3 года*
- 24.89%
- 5 лет*
- 17.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WRDA.L и BATG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WRDA.L UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc | 10.16% | 12.77% | 20.02% |
BATG.L L&G Battery Value-Chain UCITS ETF | 34.23% | 60.42% | 10.47% |
Correlation
The correlation between WRDA.L and BATG.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г. | 0.62 |
The correlation between WRDA.L and BATG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WRDA.L vs. BATG.L — Ранг доходности на риск
WRDA.L
BATG.L
Сравнение WRDA.L c BATG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) и L&G Battery Value-Chain UCITS ETF (BATG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WRDA.L | BATG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.66 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.18 | 9.45 | -5.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.68 | 32.41 | -15.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WRDA.L | BATG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72 | 4.61 | -1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | 0.80 | +0.71 |
Просадки
Сравнение просадок WRDA.L и BATG.L
Максимальная просадка WRDA.L за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки BATG.L в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRDA.L и BATG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WRDA.L | BATG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -33.37% | +14.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.53% | -13.61% | +7.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.37% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -4.18% | +4.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -8.99% | +6.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 3.98% | -2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности WRDA.L и BATG.L
Текущая волатильность для UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) составляет 2.49%, в то время как у L&G Battery Value-Chain UCITS ETF (BATG.L) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что WRDA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BATG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WRDA.L | BATG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.49% | 10.12% | -7.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.16% | 22.09% | -14.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.03% | 27.90% | -17.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.34% | 22.54% | -10.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.34% | 22.86% | -10.52% |
Сравнение комиссий WRDA.L и BATG.L
WRDA.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии BATG.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WRDA.L и BATG.L
Ни WRDA.L, ни BATG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WRDA.L and BATG.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WRDA.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WRDA.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.49% for BATG.L.
WRDA.L is categorized as Global Equities, while BATG.L is Alternative Energy Equities. WRDA.L tracks MSCI World Index, while BATG.L tracks Solactive Battery Value-Chain Index. They also come from different issuers: UBS and Legal & General Investment Management. Their fees differ too: 0.06% for WRDA.L and 0.49% for BATG.L.
Подберите оптимальное распределение для WRDA.L и BATG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор