Сравнение WRAIX с QLFRX
WRAIX (Wilmington Global Alpha Equities Fund) and QLFRX (AQR LSE Fusion Fund Class R6) are both Long-Short funds. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WRAIX charges 1.24%/yr vs 6.20%/yr for QLFRX.
Доходность
Сравнение доходности WRAIX и QLFRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WRAIX показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у QLFRX с доходностью -3.91%.
WRAIX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 6.15%
- 3 года*
- 8.08%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 5.39%
QLFRX
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -3.91%
- 6 месяцев
- -5.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WRAIX и QLFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WRAIX Wilmington Global Alpha Equities Fund | 2.50% | 2.09% |
QLFRX AQR LSE Fusion Fund Class R6 | -3.91% | 6.80% |
Correlation
The correlation between WRAIX and QLFRX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WRAIX vs. QLFRX — Ранг доходности на риск
WRAIX
QLFRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение WRAIX c QLFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilmington Global Alpha Equities Fund (WRAIX) и AQR LSE Fusion Fund Class R6 (QLFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WRAIX | QLFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WRAIX и QLFRX
Максимальная просадка WRAIX за все время составила -15.44%, что больше максимальной просадки QLFRX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRAIX и QLFRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WRAIX | QLFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.44% | -14.53% | -0.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.03% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -5.09% | +3.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.97% | -5.45% | +3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WRAIX и QLFRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WRAIX | QLFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.17% | 16.84% | -10.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.52% | 16.84% | -10.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.75% | 16.84% | -10.09% |
Сравнение комиссий WRAIX и QLFRX
WRAIX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии QLFRX в 6.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WRAIX и QLFRX
Дивидендная доходность WRAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности QLFRX в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLFRX AQR LSE Fusion Fund Class R6 | 0.23% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WRAIX Wilmington Global Alpha Equities Fund | 0.17% | 0.17% | 1.47% | 1.31% | 2.77% | 0.52% | 1.98% | 1.15% | 1.25% | 1.15% | 0.30% | 2.38% |
Часто задаваемые вопросы
WRAIX and QLFRX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WRAIX и QLFRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор