Сравнение WQDS.L с MWOZ.L
WQDS.L (iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist)) and MWOZ.L (Amundi Prime Global UCITS ETF Dist) are both Global Equities funds - WQDS.L tracks the MSCI World High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index while MWOZ.L tracks the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, WQDS.L returned 33.02% vs 27.54% for MWOZ.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WQDS.L charges 0.38%/yr vs 0.05%/yr for MWOZ.L.
Доходность
Сравнение доходности WQDS.L и MWOZ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WQDS.L торгуется в GBp, в то время как MWOZ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MWOZ.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WQDS.L показывает доходность 15.10%, что значительно выше, чем у MWOZ.L с доходностью 10.17%.
WQDS.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 5.99%
- С начала года
- 15.10%
- 6 месяцев
- 15.33%
- 1 год
- 33.02%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 13.76%
- 10 лет*
- —
MWOZ.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 3.80%
- С начала года
- 10.17%
- 6 месяцев
- 9.89%
- 1 год
- 27.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WQDS.L и MWOZ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WQDS.L iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 15.10% | 10.93% |
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 10.17% | 8.44% |
Correlation
The correlation between WQDS.L and MWOZ.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г. | 0.72 |
The correlation between WQDS.L and MWOZ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WQDS.L vs. MWOZ.L — Ранг доходности на риск
WQDS.L
MWOZ.L
Сравнение WQDS.L c MWOZ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) (WQDS.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WQDS.L | MWOZ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.51 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.90 | 4.16 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.20 | 16.80 | +1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WQDS.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19 | 2.68 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 1.04 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок WQDS.L и MWOZ.L
Максимальная просадка WQDS.L за все время составила -24.24%, что больше максимальной просадки MWOZ.L в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WQDS.L и MWOZ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WQDS.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.24% | -18.50% | -5.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.75% | -6.63% | -0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.15% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -3.16% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 1.64% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности WQDS.L и MWOZ.L
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) (WQDS.L) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что WQDS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWOZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WQDS.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 2.54% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.72% | 7.27% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.37% | 10.29% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.58% | 13.91% | -2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.22% | 13.91% | -0.69% |
Сравнение комиссий WQDS.L и MWOZ.L
WQDS.L берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии MWOZ.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WQDS.L и MWOZ.L
Дивидендная доходность WQDS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности MWOZ.L в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 1.20% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WQDS.L iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 2.90% | 3.12% | 3.24% | 3.55% | 3.56% | 3.71% | 3.84% | 3.98% | 4.19% | 1.05% |
Часто задаваемые вопросы
WQDS.L and MWOZ.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MWOZ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MWOZ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.38% for WQDS.L.
WQDS.L tracks MSCI World High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index, while MWOZ.L tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.38% for WQDS.L and 0.05% for MWOZ.L.
Подберите оптимальное распределение для WQDS.L и MWOZ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор