Сравнение WPP с AV.L
WPP (WPP plc) and AV.L (Aviva plc) are both stocks. WPP operates in Advertising Agencies (Communication Services), while AV.L operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, WPP returned -12.51%/yr vs 10.20%/yr for AV.L. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WPP и AV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WPP торгуется в USD, в то время как AV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WPP показывает доходность -17.28%, что значительно ниже, чем у AV.L с доходностью -7.50%. За последние 10 лет акции WPP уступали акциям AV.L по среднегодовой доходности: -12.51% против 10.20% соответственно.
WPP
- 1 день
- 5.57%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- -17.28%
- 6 месяцев
- -3.78%
- 1 год
- -49.49%
- 3 года*
- -26.39%
- 5 лет*
- -19.91%
- 10 лет*
- -12.51%
AV.L
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- -7.50%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 25.99%
- 5 лет*
- 15.20%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение доходности по годам WPP и AV.L
Correlation
The correlation between WPP and AV.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2009 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between WPP and AV.L has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
WPP:
$3.99B
AV.L:
£22.76B
WPP:
$1.51
AV.L:
£0.49
WPP:
12.32
AV.L:
12.43
WPP:
0.16
AV.L:
0.44
WPP:
0.14
AV.L:
0.24
WPP:
1.57
AV.L:
2.35
WPP:
$28.29B
AV.L:
£80.81B
WPP:
$4.60B
AV.L:
£84.57B
WPP:
$2.22B
AV.L:
£2.85B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WPP vs. AV.L — Ранг доходности на риск
WPP
AV.L
Сравнение WPP c AV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WPP plc (WPP) и Aviva plc (AV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WPP | AV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.06 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 0.40 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 0.94 | -2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WPP | AV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.03 | 0.24 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.57 | 0.60 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.36 | 0.35 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.28 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок WPP и AV.L
Максимальная просадка WPP за все время составила -95.30%, что больше максимальной просадки AV.L в -62.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPP и AV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WPP | AV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.30% | -62.69% | -32.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.39% | -12.64% | -46.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.59% | -14.14% | -57.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.69% | -26.05% | -51.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.99% | -62.69% | -17.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.39% | -8.55% | -66.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.50% | -13.77% | -28.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.06% | 5.37% | +36.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPP и AV.L
WPP plc (WPP) имеет более высокую волатильность в 13.57% по сравнению с Aviva plc (AV.L) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что WPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WPP | AV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.57% | 6.40% | +7.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.90% | 16.52% | +16.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.10% | 21.18% | +26.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.79% | 25.25% | +9.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.10% | 29.37% | +5.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPP и AV.L
Дивидендная доходность WPP за последние двенадцать месяцев составляет около 10.99%, что больше доходности AV.L в 6.46%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WPP и AV.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WPP plc и Aviva plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WPP и AV.L
WPP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WPP plc сообщила о валовой прибыли в 1.31B при выручке в 6.89B, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.
AV.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aviva plc сообщила о валовой прибыли в 38.52B при выручке в 38.52B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
WPP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WPP plc сообщила об операционной прибыли в 161.00M при выручке в 6.89B, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.
AV.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aviva plc сообщила об операционной прибыли в 576.00M при выручке в 38.52B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
WPP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WPP plc сообщила о чистой прибыли в -259.00M при выручке в 6.89B, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.
AV.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aviva plc сообщила о чистой прибыли в 226.00M при выручке в 38.52B, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
Часто задаваемые вопросы
WPP and AV.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WPP и AV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор