PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WPOPX с QAMNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WPOPX с QAMNX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WPOPX (Weitz Partners III Opportunity Fund) and QAMNX (Federated Hermes MDT Market Neutral A) are both Long-Short funds. Over the past 3 years, WPOPX returned 7.93%/yr vs 10.99%/yr for QAMNX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. WPOPX charges 1.43%/yr vs 1.86%/yr for QAMNX.

Доходность

Сравнение доходности WPOPX и QAMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WPOPX показывает доходность -3.24%, что значительно ниже, чем у QAMNX с доходностью -0.56%.

WPOPX

1 день
1.05%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-3.24%
6 месяцев
-4.13%
1 год
-1.31%
3 года*
7.93%
5 лет*
1.09%
10 лет*
6.38%

QAMNX

1 день
0.28%
1 месяц
0.28%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-0.77%
1 год
3.58%
3 года*
10.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WPOPX и QAMNX

2026 (YTD)20252024202320222021
WPOPX
Weitz Partners III Opportunity Fund		-3.24%3.23%16.32%17.35%-22.53%1.05%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		-0.56%10.00%17.33%4.71%9.19%12.29%

Correlation

The correlation between WPOPX and QAMNX is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weitz Partners III Opportunity Fund

Federated Hermes MDT Market Neutral A

Часто сравнивают с WPOPX:
WPOPX с SPYWPOPX с RPXIXWPOPX с WBALXWPOPX с WNTFXWPOPX с SNOIXWPOPX с WPVLXWPOPX с BPLEX
Часто сравнивают с QAMNX:
QAMNX с BDMIXQAMNX с VMNFXQAMNX с QLEIXQAMNX с GTAPXQAMNX с SNOIXQAMNX с QMNNXQAMNX с SPY

Доходность на риск

WPOPX vs. QAMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WPOPX
Ранг доходности на риск WPOPX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPOPX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPOPX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPOPX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPOPX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPOPX: 33
Ранг коэф-та Мартина
QAMNX
Ранг доходности на риск QAMNX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAMNX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAMNX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAMNX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAMNX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAMNX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPOPX c QAMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WPOPXQAMNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
0.49

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.11
0.77

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.10

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

0.79

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

1.76

-2.14

WPOPX vs. QAMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WPOPX на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа QAMNX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPOPX и QAMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WPOPX и QAMNX

Максимальная просадка WPOPX за все время составила -55.70%, что больше максимальной просадки QAMNX в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPOPX и QAMNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WPOPXQAMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.70%

-17.97%

-37.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-4.16%

-8.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.79%

-4.16%

-10.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.73%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.51%

-2.58%

-2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.34%

-5.12%

-3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

1.87%

+2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности WPOPX и QAMNX

Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что WPOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WPOPXQAMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

2.31%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

5.27%

+4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.30%

6.71%

+5.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

13.79%

+2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.96%

13.79%

+2.17%

Сравнение комиссий WPOPX и QAMNX

WPOPX берет комиссию в 1.43%, что меньше комиссии QAMNX в 1.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPOPX и QAMNX

Дивидендная доходность WPOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности QAMNX в 1.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.54%1.53%1.85%5.89%11.74%20.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WPOPX
Weitz Partners III Opportunity Fund		5.81%5.62%7.04%6.85%8.47%11.86%12.50%6.51%7.99%4.65%1.35%13.50%

Часто задаваемые вопросы

WPOPX and QAMNX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WPOPX has higher volatility (4.23%) compared to QAMNX (2.31%). In terms of maximum drawdown, WPOPX dropped -55.70% vs QAMNX's -17.97%.

QAMNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WPOPX и QAMNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор