PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WPOPX с QAMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WPOPX с QAMNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX).

WPOPX управляется Weitz. Фонд был запущен 29 дек. 2005 г.. QAMNX управляется Federated. Фонд был запущен 30 сент. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности WPOPX и QAMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WPOPX и QAMNX

2026 (YTD)20252024202320222021
WPOPX
Weitz Partners III Opportunity Fund		-7.95%3.23%16.32%17.35%-22.53%0.47%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.36%10.00%17.33%4.71%9.19%12.29%

Доходность по периодам

С начала года, WPOPX показывает доходность -7.95%, что значительно ниже, чем у QAMNX с доходностью 1.36%.

WPOPX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-7.95%
6 месяцев
-8.44%
1 год
-4.41%
3 года*
7.97%
5 лет*
0.87%
10 лет*
5.60%

QAMNX

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.05%
С начала года
1.36%
6 месяцев
5.54%
1 год
7.82%
3 года*
10.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weitz Partners III Opportunity Fund

Federated Hermes MDT Market Neutral A

Часто сравнивают с WPOPX:
WPOPX с SPYWPOPX с RPXIXWPOPX с SNOIXWPOPX с WBALXWPOPX с WPVLXWPOPX с WNTFXWPOPX с VMNIX
Часто сравнивают с QAMNX:
QAMNX с BDMIXQAMNX с VMNFXQAMNX с QLEIXQAMNX с GTAPXQAMNX с QMNNXQAMNX с SNOIXQAMNX с SPY

Сравнение комиссий WPOPX и QAMNX

WPOPX берет комиссию в 1.43%, что меньше комиссии QAMNX в 1.86%.

QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A
WPOPX
Weitz Partners III Opportunity Fund

Доходность на риск

WPOPX vs. QAMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WPOPX
Ранг доходности на риск WPOPX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPOPX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPOPX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPOPX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPOPX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPOPX: 11
Ранг коэф-та Мартина
QAMNX
Ранг доходности на риск QAMNX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAMNX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAMNX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAMNX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAMNX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAMNX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPOPX c QAMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WPOPXQAMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.27

1.23

-1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.28

1.90

-2.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.27

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.52

1.97

-2.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.62

5.71

-7.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WPOPX vs. QAMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WPOPX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа QAMNX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPOPX и QAMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WPOPXQAMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

1.23

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.87

-0.48

Корреляция

Корреляция между WPOPX и QAMNX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPOPX и QAMNX

Дивидендная доходность WPOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности QAMNX в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WPOPX
Weitz Partners III Opportunity Fund		6.11%5.62%7.04%6.85%8.47%11.86%12.50%6.51%7.99%4.65%1.35%13.50%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.51%1.53%1.85%5.89%11.74%20.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WPOPX и QAMNX

Максимальная просадка WPOPX за все время составила -55.70%, что больше максимальной просадки QAMNX в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPOPX и QAMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

WPOPXQAMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.70%

-17.97%

-37.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-4.16%

-8.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.73%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.11%

-0.42%

-9.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.37%

-5.25%

-3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

1.44%

+2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности WPOPX и QAMNX

Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что WPOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WPOPXQAMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

1.03%

+3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

4.88%

+4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

6.38%

+10.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

14.04%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.94%

14.04%

+1.90%