PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WPEA.PA с TTE.PA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WPEA.PA с TTE.PA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WPEA.PA (iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the MSCI World NET TR EUR Index, while TTE.PA (TotalEnergies SE) is a stock. Over the past year, WPEA.PA returned 23.22% vs 47.86% for TTE.PA. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WPEA.PA и TTE.PA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF (WPEA.PA) и TotalEnergies SE (TTE.PA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WPEA.PA показывает доходность 10.13%, что значительно ниже, чем у TTE.PA с доходностью 38.86%.

WPEA.PA

1 день
1.66%
1 месяц
1.97%
С начала года
10.13%
6 месяцев
11.40%
1 год
23.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TTE.PA

1 день
-2.08%
1 месяц
-1.84%
С начала года
38.86%
6 месяцев
40.98%
1 год
47.86%
3 года*
18.33%
5 лет*
20.50%
10 лет*
12.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WPEA.PA и TTE.PA

2026 (YTD)20252024
WPEA.PA
iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF		10.13%6.81%14.60%
TTE.PA
TotalEnergies SE		38.86%12.36%-13.76%

Correlation

The correlation between WPEA.PA and TTE.PA is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г.

0.11

The correlation between WPEA.PA and TTE.PA shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF

TotalEnergies SE

Часто сравнивают с WPEA.PA:
WPEA.PA с 18MF.DEWPEA.PA с PUST.PAWPEA.PA с EXSH.DEWPEA.PA с ETSZ.DEWPEA.PA с LYYA.DEWPEA.PA с CEMU.ASWPEA.PA с EUAD
Часто сравнивают с TTE.PA:
TTE.PA с SHELL.ASTTE.PA с REP.MCTTE.PA с RUI.PATTE.PA с FAST.ASTTE.PA с CS.PATTE.PA с NVOTTE.PA с SPY

Доходность на риск

WPEA.PA vs. TTE.PA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WPEA.PA
Ранг доходности на риск WPEA.PA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPEA.PA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPEA.PA: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPEA.PA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPEA.PA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPEA.PA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
TTE.PA
Ранг доходности на риск TTE.PA: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTE.PA: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTE.PA: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTE.PA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTE.PA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTE.PA: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPEA.PA c TTE.PA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF (WPEA.PA) и TotalEnergies SE (TTE.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WPEA.PATTE.PADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.18

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.77

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.37

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

4.87

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.62

13.81

-0.19

WPEA.PA vs. TTE.PA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WPEA.PA на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TTE.PA равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPEA.PA и TTE.PA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WPEA.PA и TTE.PA

Максимальная просадка WPEA.PA за все время составила -21.57%, что меньше максимальной просадки TTE.PA в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPEA.PA и TTE.PA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WPEA.PATTE.PAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.57%

-58.68%

+37.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.66%

-9.69%

+3.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-5.60%

+4.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-14.67%

+11.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

3.44%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности WPEA.PA и TTE.PA

Текущая волатильность для iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF (WPEA.PA) составляет 3.20%, в то время как у TotalEnergies SE (TTE.PA) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что WPEA.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTE.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WPEA.PATTE.PAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

6.18%

-2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

17.52%

-9.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.26%

21.75%

-10.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

24.36%

-9.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.63%

26.39%

-11.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPEA.PA и TTE.PA

WPEA.PA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TTE.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TTE.PA
TotalEnergies SE		4.45%7.43%5.73%4.64%6.26%5.92%7.59%3.94%5.46%5.36%5.01%5.91%
WPEA.PA
iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WPEA.PA and TTE.PA have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WPEA.PA и TTE.PA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор