PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WPEA.PA с PE500.PA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WPEA.PA с PE500.PA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WPEA.PA (iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF) and PE500.PA (Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR) are both exchange-traded funds - WPEA.PA is a Global Equities fund tracking the MSCI World NET TR EUR Index, while PE500.PA is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG+ Index. Both are passively managed. Over the past year, WPEA.PA returned 23.56% vs 27.52% for PE500.PA. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности WPEA.PA и PE500.PA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF (WPEA.PA) и Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR (PE500.PA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WPEA.PA показывает доходность 11.02%, а PE500.PA немного ниже – 10.83%.

WPEA.PA

1 день
-0.06%
1 месяц
3.63%
С начала года
11.02%
6 месяцев
10.90%
1 год
23.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PE500.PA

1 день
0.63%
1 месяц
4.10%
С начала года
10.83%
6 месяцев
10.75%
1 год
27.52%
3 года*
18.15%
5 лет*
14.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WPEA.PA и PE500.PA

2026 (YTD)20252024
WPEA.PA
iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF		11.02%6.89%14.51%
PE500.PA
Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR		10.83%3.89%18.39%

Correlation

The correlation between WPEA.PA and PE500.PA is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г.

0.93

The correlation between WPEA.PA and PE500.PA has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF

Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с WPEA.PA:
WPEA.PA с 18MF.DEWPEA.PA с PUST.PAWPEA.PA с EXSH.DEWPEA.PA с ETSZ.DEWPEA.PA с LYYA.DEWPEA.PA с CEMU.ASWPEA.PA с LSST
Часто сравнивают с PE500.PA:
PE500.PA с ESE.PAPE500.PA с ESEA.DEPE500.PA с CW8U.LPE500.PA с AMEW.DEPE500.PA с CW8G.LPE500.PA с CSPX.LPE500.PA с SPY

Доходность на риск

WPEA.PA vs. PE500.PA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WPEA.PA
Ранг доходности на риск WPEA.PA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPEA.PA: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPEA.PA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPEA.PA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPEA.PA: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPEA.PA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PE500.PA
Ранг доходности на риск PE500.PA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PE500.PA: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PE500.PA: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PE500.PA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PE500.PA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PE500.PA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPEA.PA c PE500.PA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF (WPEA.PA) и Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR (PE500.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WPEA.PAPE500.PADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.42

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.31

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.44

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

3.66

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.20

14.05

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WPEA.PA vs. PE500.PA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WPEA.PA на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PE500.PA равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPEA.PA и PE500.PA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WPEA.PAPE500.PAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.42

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.90

+0.13

Просадки

Сравнение просадок WPEA.PA и PE500.PA

Максимальная просадка WPEA.PA за все время составила -21.59%, что меньше максимальной просадки PE500.PA в -33.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPEA.PA и PE500.PA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WPEA.PAPE500.PAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.59%

-33.60%

+12.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.53%

-7.47%

+0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

0.00%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.02%

-4.85%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.96%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности WPEA.PA и PE500.PA

Текущая волатильность для iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF (WPEA.PA) составляет 2.59%, в то время как у Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR (PE500.PA) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что WPEA.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PE500.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WPEA.PAPE500.PAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

2.83%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.55%

7.53%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.88%

11.30%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

15.18%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.57%

16.98%

-2.41%

Сравнение комиссий WPEA.PA и PE500.PA

И WPEA.PA, и PE500.PA имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPEA.PA и PE500.PA

Ни WPEA.PA, ни PE500.PA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, WPEA.PA and PE500.PA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WPEA.PA and PE500.PA have the same expense ratio: 0.25% per year.

WPEA.PA is categorized as Global Equities, while PE500.PA is S&P 500. WPEA.PA tracks MSCI World NET TR EUR Index, while PE500.PA tracks S&P 500 ESG+ Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WPEA.PA и PE500.PA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор