Сравнение WOSC.L с UC15.L
WOSC.L (SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF) and UC15.L (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both exchange-traded funds - WOSC.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI SMID NR USD, while UC15.L is a Commodities fund tracking the UBS CMCI. Both are passively managed. Over the past 10 years, WOSC.L returned 10.89%/yr vs 9.68%/yr for UC15.L. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. WOSC.L charges 0.45%/yr vs 0.34%/yr for UC15.L.
Доходность
Сравнение доходности WOSC.L и UC15.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WOSC.L торгуется в GBP, в то время как UC15.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UC15.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WOSC.L показывает доходность 14.25%, что значительно ниже, чем у UC15.L с доходностью 21.49%. За последние 10 лет акции WOSC.L превзошли акции UC15.L по среднегодовой доходности: 10.89% против 9.68% соответственно.
WOSC.L
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 14.25%
- 6 месяцев
- 14.68%
- 1 год
- 33.55%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- 10.89%
UC15.L
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 21.49%
- 6 месяцев
- 22.05%
- 1 год
- 32.45%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 12.77%
- 10 лет*
- 9.68%
Сравнение доходности по годам WOSC.L и UC15.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOSC.L SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF | 14.25% | 11.76% | 9.41% | 9.96% | -8.76% | 16.26% | 12.23% | 22.09% | -9.72% | 11.06% |
UC15.L UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc | 21.49% | 2.57% | 6.44% | -6.52% | 29.97% | 36.11% | -2.49% | 5.31% | -5.25% | -2.80% |
Correlation
The correlation between WOSC.L and UC15.L is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2013 г. | 0.33 |
The correlation between WOSC.L and UC15.L shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов WOSC.L и UC15.L
Секторы
WOSC.L
UC15.L
Промышленность
Финансовые услуги
Технологии
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Сырьевые материалы
Недвижимость
-
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
Коммунальные услуги
Промышленность
WOSC.L
UC15.L
Финансовые услуги
WOSC.L
UC15.L
Технологии
WOSC.L
UC15.L
Потребительский циклический сектор
WOSC.L
UC15.L
Здравоохранение
WOSC.L
UC15.L
Сырьевые материалы
WOSC.L
UC15.L
Недвижимость
WOSC.L
UC15.L
-
Энергетика
WOSC.L
UC15.L
Потребительский защитный сектор
WOSC.L
UC15.L
Коммуникационные услуги
WOSC.L
UC15.L
Коммунальные услуги
WOSC.L
UC15.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WOSC.L vs. UC15.L — Ранг доходности на риск
WOSC.L
UC15.L
Сравнение WOSC.L c UC15.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (WOSC.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WOSC.L | UC15.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.39 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.26 | 5.23 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.37 | 13.93 | +2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WOSC.L | UC15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62 | 2.12 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.87 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.66 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.33 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок WOSC.L и UC15.L
Максимальная просадка WOSC.L за все время составила -36.13%, что меньше максимальной просадки UC15.L в -42.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOSC.L и UC15.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WOSC.L | UC15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.13% | -42.93% | +6.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.83% | -6.18% | -1.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.43% | -13.98% | -7.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.43% | -17.43% | -4.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.13% | -30.26% | -5.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.53% | +3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -15.17% | +9.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 2.32% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности WOSC.L и UC15.L
Текущая волатильность для SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (WOSC.L) составляет 3.44%, в то время как у UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что WOSC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WOSC.L | UC15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 5.07% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.29% | 12.34% | -3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.72% | 15.26% | -2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.69% | 14.69% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.88% | 14.80% | +6.08% |
Сравнение комиссий WOSC.L и UC15.L
WOSC.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии UC15.L в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WOSC.L и UC15.L
Ни WOSC.L, ни UC15.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WOSC.L and UC15.L have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UC15.L is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UC15.L is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.45% for WOSC.L.
WOSC.L is categorized as Global Equities, while UC15.L is Commodities. WOSC.L tracks MSCI ACWI SMID NR USD, while UC15.L tracks UBS CMCI. They also come from different issuers: State Street and UBS. Their fees differ too: 0.45% for WOSC.L and 0.34% for UC15.L.
Подберите оптимальное распределение для WOSC.L и UC15.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор