Сравнение WOOD.L с CSP1.L
WOOD.L (iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF USD (Dist)) and CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - WOOD.L is a Global Equities fund tracking the S&P Global Timber & Forestry Index (Net), while CSP1.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, WOOD.L returned 4.77%/yr vs 14.73%/yr for CSP1.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WOOD.L charges 0.65%/yr vs 0.07%/yr for CSP1.L.
Доходность
Сравнение доходности WOOD.L и CSP1.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WOOD.L показывает доходность -3.90%, что значительно ниже, чем у CSP1.L с доходностью 10.13%. За последние 10 лет акции WOOD.L уступали акциям CSP1.L по среднегодовой доходности: 4.77% против 14.73% соответственно.
WOOD.L
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 0.77%
- 6 месяцев
- -10.31%
- С начала года
- -3.90%
- 1 год
- -4.38%
- 3 года*
- -1.90%
- 5 лет*
- -2.66%
- 10 лет*
- 4.77%
CSP1.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 8.26%
- С начала года
- 10.13%
- 1 год
- 22.68%
- 3 года*
- 18.85%
- 5 лет*
- 13.56%
- 10 лет*
- 14.73%
Сравнение доходности по годам WOOD.L и CSP1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOOD.L iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF USD (Dist) | -3.90% | -9.97% | -3.72% | 7.19% | -8.92% | 16.76% | 16.74% | 14.91% | -15.41% | 20.95% |
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 10.13% | 9.37% | 27.35% | 19.79% | -9.05% | 31.07% | 13.65% | 26.42% | 0.01% | 10.83% |
Correlation
The correlation between WOOD.L and CSP1.L is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2010 г. | 0.64 |
Over the past year, the correlation between WOOD.L and CSP1.L has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WOOD.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск
WOOD.L
CSP1.L
Сравнение WOOD.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF USD (Dist) (WOOD.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WOOD.L | CSP1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.38 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 3.17 | -3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 11.36 | -11.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WOOD.L и CSP1.L
Максимальная просадка WOOD.L за все время составила -76.03%, что больше максимальной просадки CSP1.L в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOOD.L и CSP1.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WOOD.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.03% | -25.48% | -50.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.56% | -7.12% | -13.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.68% | -20.77% | -4.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.40% | -20.77% | -8.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.38% | -25.48% | -16.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.26% | -0.94% | -23.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.50% | -3.63% | -24.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.26% | 1.99% | +8.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности WOOD.L и CSP1.L
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF USD (Dist) (WOOD.L) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что WOOD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WOOD.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 2.86% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | 7.72% | +6.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.19% | 11.07% | +6.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.70% | 20.05% | -3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 18.33% | -0.14% |
Сравнение комиссий WOOD.L и CSP1.L
WOOD.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WOOD.L и CSP1.L
Дивидендная доходность WOOD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, тогда как CSP1.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WOOD.L iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF USD (Dist) | 2.81% | 3.27% | 2.47% | 2.76% | 2.98% | 1.40% | 1.25% | 2.67% | 0.00% | 0.91% | 1.81% | 1.86% |
Часто задаваемые вопросы
WOOD.L and CSP1.L have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSP1.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSP1.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.65% for WOOD.L.
WOOD.L is categorized as Global Equities, while CSP1.L is S&P 500. WOOD.L tracks S&P Global Timber & Forestry Index (Net), while CSP1.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.65% for WOOD.L and 0.07% for CSP1.L.
Подберите оптимальное распределение для WOOD.L и CSP1.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор