Сравнение WNRG.L с TDGB.L
WNRG.L (State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)) and TDGB.L (VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF) are both Global Equities funds - WNRG.L tracks the MSCI World Energy 35/20 Capped Index while TDGB.L tracks the Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, WNRG.L returned 8.80%/yr vs 10.49%/yr for TDGB.L. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WNRG.L charges 0.30%/yr vs 0.38%/yr for TDGB.L.
Доходность
Сравнение доходности WNRG.L и TDGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WNRG.L торгуется в USD, в то время как TDGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TDGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WNRG.L показывает доходность 27.75%, что значительно выше, чем у TDGB.L с доходностью 11.42%. За последние 10 лет акции WNRG.L уступали акциям TDGB.L по среднегодовой доходности: 8.80% против 10.49% соответственно.
WNRG.L
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 4.49%
- 6 месяцев
- 21.77%
- С начала года
- 27.75%
- 1 год
- 37.39%
- 3 года*
- 16.24%
- 5 лет*
- 20.55%
- 10 лет*
- 8.80%
TDGB.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.70%
- 6 месяцев
- 10.18%
- С начала года
- 11.42%
- 1 год
- 29.30%
- 3 года*
- 22.31%
- 5 лет*
- 17.77%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение доходности по годам WNRG.L и TDGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNRG.L State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) | 27.75% | 14.83% | 2.07% | 3.52% | 46.61% | 38.74% | -30.35% | 9.89% | -14.99% | 4.80% |
TDGB.L VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 11.76% | 40.77% | 8.81% | 14.79% | 9.40% | 18.51% | -2.72% | 8.05% | -13.18% | 12.67% |
Correlation
The correlation between WNRG.L and TDGB.L is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2016 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between WNRG.L and TDGB.L has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WNRG.L vs. TDGB.L — Ранг доходности на риск
WNRG.L
TDGB.L
Сравнение WNRG.L c TDGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L) и VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WNRG.L | TDGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.48 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 5.76 | -3.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.70 | 15.37 | -8.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WNRG.L и TDGB.L
Максимальная просадка WNRG.L за все время составила -68.72%, что больше максимальной просадки TDGB.L в -45.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNRG.L и TDGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WNRG.L | TDGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.72% | -45.20% | -23.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.98% | -5.06% | -10.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.94% | -13.68% | -5.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.55% | -18.93% | -7.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.92% | -45.20% | -18.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.18% | 0.00% | -8.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.54% | -8.11% | -9.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.57% | 1.90% | +3.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности WNRG.L и TDGB.L
State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDGB.L) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что WNRG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WNRG.L | TDGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 2.41% | +3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.83% | 8.45% | +9.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.62% | 11.01% | +9.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.34% | 14.18% | +10.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.35% | 16.09% | +17.26% |
Сравнение комиссий WNRG.L и TDGB.L
WNRG.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии TDGB.L в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WNRG.L и TDGB.L
WNRG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDGB.L VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 3.11% | 3.50% | 4.26% | 4.93% | 4.40% | 4.06% | 4.16% | 4.52% | 4.38% | 3.48% |
WNRG.L State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WNRG.L and TDGB.L have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WNRG.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WNRG.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.38% for TDGB.L.
WNRG.L tracks MSCI World Energy 35/20 Capped Index, while TDGB.L tracks Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. They also come from different issuers: State Street and VanEck. Their fees differ too: 0.30% for WNRG.L and 0.38% for TDGB.L.
Подберите оптимальное распределение для WNRG.L и TDGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор