PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WNRG.L с LGGG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WNRG.L с LGGG.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

WNRG.L (State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)) and LGGG.L (L&G Global Equity UCITS ETF) are both Global Equities funds - WNRG.L tracks the MSCI World Energy 35/20 Capped Index while LGGG.L tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, WNRG.L returned 20.55%/yr vs 11.58%/yr for LGGG.L. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. WNRG.L charges 0.30%/yr vs 0.10%/yr for LGGG.L.

Доходность

Сравнение доходности WNRG.L и LGGG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WNRG.L торгуется в USD, в то время как LGGG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGGG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WNRG.L показывает доходность 27.75%, что значительно выше, чем у LGGG.L с доходностью 9.00%.

WNRG.L

1 день
0.93%
1 месяц
4.49%
6 месяцев
21.77%
С начала года
27.75%
1 год
37.39%
3 года*
16.24%
5 лет*
20.55%
10 лет*
8.80%

LGGG.L

1 день
-1.15%
1 месяц
-0.07%
6 месяцев
7.40%
С начала года
9.00%
1 год
20.29%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WNRG.L и LGGG.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WNRG.L
State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)		27.75%14.83%2.07%3.52%46.61%38.74%-30.35%9.89%-14.13%
LGGG.L
L&G Global Equity UCITS ETF		9.00%21.45%19.11%24.31%-18.05%22.41%15.85%27.93%-29.10%

Correlation

The correlation between WNRG.L and LGGG.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

0.42

The correlation between WNRG.L and LGGG.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)

L&G Global Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с WNRG.L:
WNRG.L с HKOD.LWNRG.L с G500.LWNRG.L с SPXS.LWNRG.L с FLXK.LWNRG.L с FLES.LWNRG.L с KSTR.LWNRG.L с LGUS.L
Часто сравнивают с LGGG.L:
LGGG.L с VWRP.LLGGG.L с SWLD.LLGGG.L с VEVE.LLGGG.L с SWDA.LLGGG.L с FUQIXLGGG.L с VFEM.LLGGG.L с VUSA.L

Доходность на риск

WNRG.L vs. LGGG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WNRG.L
Ранг доходности на риск WNRG.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNRG.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNRG.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNRG.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNRG.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNRG.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
LGGG.L
Ранг доходности на риск LGGG.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGG.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGG.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGG.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGG.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGG.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WNRG.L c LGGG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WNRG.LLGGG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.71

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
2.55

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

2.31

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.70

9.78

-3.09

WNRG.L vs. LGGG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WNRG.L на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGGG.L равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WNRG.L и LGGG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WNRG.L и LGGG.L

Максимальная просадка WNRG.L за все время составила -68.72%, что больше максимальной просадки LGGG.L в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNRG.L и LGGG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WNRG.LLGGG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.72%

-37.64%

-31.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.98%

-8.74%

-7.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.94%

-18.96%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.55%

-26.41%

-0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.18%

-1.55%

-6.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.54%

-8.76%

-8.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.57%

2.07%

+3.50%

Волатильность

Сравнение волатильности WNRG.L и LGGG.L

State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что WNRG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WNRG.LLGGG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

3.08%

+2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.83%

9.26%

+8.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.62%

11.83%

+8.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.34%

20.51%

+3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.35%

21.77%

+11.58%

Сравнение комиссий WNRG.L и LGGG.L

WNRG.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии LGGG.L в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WNRG.L и LGGG.L

Ни WNRG.L, ни LGGG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WNRG.L and LGGG.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGGG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGGG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for WNRG.L.

WNRG.L tracks MSCI World Energy 35/20 Capped Index, while LGGG.L tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: State Street and Legal & General. Their fees differ too: 0.30% for WNRG.L and 0.10% for LGGG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WNRG.L и LGGG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор