Сравнение WNEW.L с XRES.L
WNEW.L (WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist) and XRES.L (Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both REIT funds - WNEW.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD while XRES.L tracks the S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WNEW.L returned 16.70%/yr vs 6.78%/yr for XRES.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WNEW.L charges 0.45%/yr vs 0.14%/yr for XRES.L.
Доходность
Сравнение доходности WNEW.L и XRES.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WNEW.L торгуется в GBp, в то время как XRES.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XRES.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WNEW.L показывает доходность 22.36%, что значительно выше, чем у XRES.L с доходностью 9.49%.
WNEW.L
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 22.36%
- 6 месяцев
- 19.58%
- 1 год
- 47.18%
- 3 года*
- 16.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRES.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 9.49%
- 6 месяцев
- 8.07%
- 1 год
- 10.43%
- 3 года*
- 6.78%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 7.18%
Сравнение доходности по годам WNEW.L и XRES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WNEW.L WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist | 22.36% | 23.24% | -3.45% | 6.97% | -13.16% |
XRES.L Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 9.45% | -3.42% | 4.23% | 7.08% | -8.53% |
Correlation
The correlation between WNEW.L and XRES.L is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2022 г. | 0.77 |
Over the past year, the correlation between WNEW.L and XRES.L has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WNEW.L vs. XRES.L — Ранг доходности на риск
WNEW.L
XRES.L
Сравнение WNEW.L c XRES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist (WNEW.L) и Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WNEW.L | XRES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.14 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 1.55 | +2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.87 | 3.28 | +6.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WNEW.L | XRES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 0.76 | +1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.43 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок WNEW.L и XRES.L
Максимальная просадка WNEW.L за все время составила -29.88%, примерно равная максимальной просадке XRES.L в -30.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNEW.L и XRES.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WNEW.L | XRES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.88% | -30.14% | +0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.75% | -6.70% | -6.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.58% | -18.86% | -1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.60% | -4.98% | +2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.35% | -9.27% | -5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 3.17% | +1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности WNEW.L и XRES.L
WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist (WNEW.L) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что WNEW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WNEW.L | XRES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 4.35% | +3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.79% | 10.43% | +3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.54% | 13.72% | +5.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 17.58% | -0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.21% | 18.89% | -1.68% |
Сравнение комиссий WNEW.L и XRES.L
WNEW.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XRES.L в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WNEW.L и XRES.L
Дивидендная доходность WNEW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, тогда как XRES.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
WNEW.L WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist | 1.30% | 1.70% | 1.83% | 1.23% | 0.72% |
XRES.L Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WNEW.L and XRES.L have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XRES.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XRES.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.45% for WNEW.L.
WNEW.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while XRES.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for WNEW.L and 0.14% for XRES.L.
Подберите оптимальное распределение для WNEW.L и XRES.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор