Сравнение WNEW.L с TRET.L
WNEW.L (WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist) and TRET.L (VanEck Global Real Estate UCITS ETF) are both REIT funds - WNEW.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD while TRET.L tracks the GPR Global 100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WNEW.L returned 16.70%/yr vs 8.05%/yr for TRET.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WNEW.L charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for TRET.L.
Доходность
Сравнение доходности WNEW.L и TRET.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WNEW.L торгуется в GBp, в то время как TRET.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TRET.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WNEW.L показывает доходность 22.36%, что значительно выше, чем у TRET.L с доходностью 4.45%.
WNEW.L
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 22.36%
- 6 месяцев
- 19.58%
- 1 год
- 47.18%
- 3 года*
- 16.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRET.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 3.11%
- 1 год
- 11.75%
- 3 года*
- 8.05%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WNEW.L и TRET.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WNEW.L WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist | 22.36% | 23.24% | -3.45% | 6.97% | -13.16% |
TRET.L VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 4.41% | 6.27% | 2.82% | 8.24% | -12.30% |
Correlation
The correlation between WNEW.L and TRET.L is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2022 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between WNEW.L and TRET.L has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WNEW.L vs. TRET.L — Ранг доходности на риск
WNEW.L
TRET.L
Сравнение WNEW.L c TRET.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist (WNEW.L) и VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WNEW.L | TRET.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.17 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 1.30 | +2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.87 | 4.07 | +5.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WNEW.L | TRET.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 0.94 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.20 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок WNEW.L и TRET.L
Максимальная просадка WNEW.L за все время составила -29.88%, что меньше максимальной просадки TRET.L в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNEW.L и TRET.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WNEW.L | TRET.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.88% | -36.12% | +6.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.75% | -9.00% | -3.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.58% | -15.30% | -5.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.60% | -5.44% | +2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.35% | -10.55% | -3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 2.88% | +2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности WNEW.L и TRET.L
WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist (WNEW.L) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.L) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что WNEW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRET.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WNEW.L | TRET.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 3.60% | +3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.79% | 10.02% | +3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.54% | 12.51% | +7.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 15.62% | +1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.21% | 17.77% | -0.56% |
Сравнение комиссий WNEW.L и TRET.L
WNEW.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии TRET.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WNEW.L и TRET.L
Дивидендная доходность WNEW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности TRET.L в 3.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRET.L VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 3.49% | 3.54% | 3.56% | 3.54% | 4.56% | 1.86% | 4.18% | 0.62% |
WNEW.L WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist | 1.30% | 1.70% | 1.83% | 1.23% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WNEW.L and TRET.L have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRET.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRET.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for WNEW.L.
WNEW.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while TRET.L tracks GPR Global 100 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and VanEck. Their fees differ too: 0.45% for WNEW.L and 0.25% for TRET.L.
Подберите оптимальное распределение для WNEW.L и TRET.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор