Сравнение WNDY.L с SPXS.L
WNDY.L (Global X Wind Energy UCITS ETF USD (Acc)) and SPXS.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - WNDY.L is a Global Equities fund tracking the Solactive Wind Energy v2 Index, while SPXS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WNDY.L returned -1.62%/yr vs -74.24%/yr for SPXS.L. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. WNDY.L charges 0.50%/yr vs 0.05%/yr for SPXS.L.
Доходность
Сравнение доходности WNDY.L и SPXS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WNDY.L показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у SPXS.L с доходностью 8.95%.
WNDY.L
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -10.14%
- 6 месяцев
- -7.15%
- С начала года
- 0.09%
- 1 год
- 16.74%
- 3 года*
- -1.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXS.L
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 8.00%
- С начала года
- 8.95%
- 1 год
- -98.80%
- 3 года*
- -74.24%
- 5 лет*
- -55.04%
- 10 лет*
- -27.46%
Сравнение доходности по годам WNDY.L и SPXS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WNDY.L Global X Wind Energy UCITS ETF USD (Acc) | 0.09% | 32.58% | -20.21% | -19.30% | -12.05% |
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 8.95% | -98.82% | 25.56% | 27.00% | -13.65% |
Correlation
The correlation between WNDY.L and SPXS.L is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2022 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WNDY.L vs. SPXS.L — Ранг доходности на риск
WNDY.L
SPXS.L
Сравнение WNDY.L c SPXS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Wind Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNDY.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WNDY.L | SPXS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.51 | +0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | -1.00 | +1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.49 | -1.22 | +3.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WNDY.L и SPXS.L
Максимальная просадка WNDY.L за все время составила -52.51%, что меньше максимальной просадки SPXS.L в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNDY.L и SPXS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WNDY.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.51% | -99.07% | +46.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.39% | -99.07% | +76.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.99% | -99.07% | +63.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.90% | -98.91% | +69.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.23% | -7.69% | -22.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.72% | 80.82% | -74.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности WNDY.L и SPXS.L
Global X Wind Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNDY.L) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что WNDY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WNDY.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 3.01% | +5.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.06% | 9.33% | +7.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 99.43% | -77.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.08% | 47.12% | -24.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.08% | 35.28% | -12.20% |
Сравнение комиссий WNDY.L и SPXS.L
WNDY.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPXS.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WNDY.L и SPXS.L
Ни WNDY.L, ни SPXS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WNDY.L and SPXS.L have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.50% for WNDY.L.
WNDY.L is categorized as Global Equities, while SPXS.L is S&P 500. WNDY.L tracks Solactive Wind Energy v2 Index, while SPXS.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for WNDY.L and 0.05% for SPXS.L.
Подберите оптимальное распределение для WNDY.L и SPXS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор