Сравнение WNDY.L с LGUS.L
WNDY.L (Global X Wind Energy UCITS ETF USD (Acc)) and LGUS.L (L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - WNDY.L is a Global Equities fund tracking the Solactive Wind Energy v2 Index, while LGUS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR. Both are passively managed. Over the past 3 years, WNDY.L returned -1.62%/yr vs 19.73%/yr for LGUS.L. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. WNDY.L charges 0.50%/yr vs 0.05%/yr for LGUS.L.
Доходность
Сравнение доходности WNDY.L и LGUS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WNDY.L показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у LGUS.L с доходностью 9.01%.
WNDY.L
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -10.14%
- 6 месяцев
- -7.15%
- С начала года
- 0.09%
- 1 год
- 16.74%
- 3 года*
- -1.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LGUS.L
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -0.36%
- 6 месяцев
- 8.07%
- С начала года
- 9.01%
- 1 год
- 19.79%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WNDY.L и LGUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WNDY.L Global X Wind Energy UCITS ETF USD (Acc) | 0.09% | 32.58% | -20.21% | -19.30% | -12.05% |
LGUS.L L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) | 9.01% | 17.98% | 25.09% | 28.66% | -15.25% |
Correlation
The correlation between WNDY.L and LGUS.L is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2022 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WNDY.L vs. LGUS.L — Ранг доходности на риск
WNDY.L
LGUS.L
Сравнение WNDY.L c LGUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Wind Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNDY.L) и L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WNDY.L | LGUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.28 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 2.30 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.49 | 8.84 | -6.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WNDY.L и LGUS.L
Максимальная просадка WNDY.L за все время составила -52.51%, что больше максимальной просадки LGUS.L в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNDY.L и LGUS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WNDY.L | LGUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.51% | -34.26% | -18.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.39% | -8.58% | -13.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.99% | -19.46% | -16.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.90% | -1.69% | -28.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.23% | -5.29% | -24.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.72% | 2.23% | +4.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности WNDY.L и LGUS.L
Global X Wind Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNDY.L) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что WNDY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WNDY.L | LGUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 3.15% | +4.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.06% | 9.50% | +7.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 12.53% | +9.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.08% | 16.52% | +6.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.08% | 18.10% | +4.98% |
Сравнение комиссий WNDY.L и LGUS.L
WNDY.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии LGUS.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WNDY.L и LGUS.L
Ни WNDY.L, ни LGUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WNDY.L and LGUS.L have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGUS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGUS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.50% for WNDY.L.
WNDY.L is categorized as Global Equities, while LGUS.L is Large Cap Blend Equities. WNDY.L tracks Solactive Wind Energy v2 Index, while LGUS.L tracks Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR. They also come from different issuers: Global X and L&G. Their fees differ too: 0.50% for WNDY.L and 0.05% for LGUS.L.
Подберите оптимальное распределение для WNDY.L и LGUS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор