Сравнение WNDY.L с JPLG.L
WNDY.L (Global X Wind Energy UCITS ETF USD (Acc)) and JPLG.L (JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating) are both Global Equities funds - WNDY.L tracks the Solactive Wind Energy v2 Index while JPLG.L tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, WNDY.L returned -1.62%/yr vs 15.50%/yr for JPLG.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. WNDY.L charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for JPLG.L.
Доходность
Сравнение доходности WNDY.L и JPLG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WNDY.L торгуется в USD, в то время как JPLG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPLG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WNDY.L показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у JPLG.L с доходностью 12.50%.
WNDY.L
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -10.14%
- 6 месяцев
- -7.15%
- С начала года
- 0.09%
- 1 год
- 16.74%
- 3 года*
- -1.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPLG.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.42%
- 6 месяцев
- 9.64%
- С начала года
- 12.50%
- 1 год
- 21.90%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WNDY.L и JPLG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WNDY.L Global X Wind Energy UCITS ETF USD (Acc) | 0.09% | 32.58% | -20.21% | -19.30% | -12.05% |
JPLG.L JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating | 12.50% | 18.42% | 10.23% | 12.69% | -7.00% |
Correlation
The correlation between WNDY.L and JPLG.L is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2022 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WNDY.L vs. JPLG.L — Ранг доходности на риск
WNDY.L
JPLG.L
Сравнение WNDY.L c JPLG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Wind Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNDY.L) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WNDY.L | JPLG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.42 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 3.30 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.49 | 12.39 | -9.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WNDY.L и JPLG.L
Максимальная просадка WNDY.L за все время составила -52.51%, что больше максимальной просадки JPLG.L в -35.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNDY.L и JPLG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WNDY.L | JPLG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.51% | -35.38% | -17.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.39% | -6.61% | -15.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.99% | -12.54% | -23.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.90% | 0.00% | -29.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.23% | -4.43% | -25.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.72% | 1.76% | +4.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности WNDY.L и JPLG.L
Global X Wind Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNDY.L) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что WNDY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WNDY.L | JPLG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 1.84% | +6.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.06% | 7.09% | +9.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 9.11% | +13.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.08% | 13.15% | +9.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.08% | 15.73% | +7.35% |
Сравнение комиссий WNDY.L и JPLG.L
WNDY.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JPLG.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WNDY.L и JPLG.L
Ни WNDY.L, ни JPLG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WNDY.L and JPLG.L have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPLG.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPLG.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for WNDY.L.
WNDY.L tracks Solactive Wind Energy v2 Index, while JPLG.L tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: Global X and JPMorgan. Their fees differ too: 0.50% for WNDY.L and 0.20% for JPLG.L.
Подберите оптимальное распределение для WNDY.L и JPLG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор